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跳扩散模型下几种奇异期权的定价研究的任务书

任务概述：

跳扩散模型是金融计量学研究中一种重要的模型，可以用于定价各种期权。其中奇异期权定价是跳扩散模型重要的研究内容之一。本任务的目的是通过研究跳扩散模型下几种奇异期权的定价，深入理解跳扩散模型理论及应用，并掌握期权定价模型及程序的实现方法。

任务步骤：

1.理论研究：深入研究跳扩散模型的基本原理及相关理论，尤其是跳过程、扩散过程和风险中性定价等方面的内容。

2.奇异期权分类：对几种奇异期权进行分类、描述及特点解析，包括但不限于离散敲出期权、连续敲出期权、附加期权和二元期权等。

3.定价模型构建：结合相关理论及奇异期权特点，构建适合各种奇异期权定价的模型及期权定价公式。

4.编程实现：运用MATLAB等计量金融分析软件，编写相应程序，实现各种奇异期权的定价并获取相应的数据结果。

5.模型测试与比较：将不同奇异期权的定价结果进行比较，分析不同模型的优劣及适用范围。

6.结果分析与展望：根据实现的模型及测试结果，进行结果分析、考察模型的应用前景并提出后续的研究方向和改进意见。

任务成果：

1.完成期末论文一篇，主要包括理论研究、定价模型构建、编程实现和结果分析等内容，结论清晰、逻辑严密。

2.提交完整的程序文件和源代码，并提供清晰的参数说明和使用说明书。

3.参与次数充足且积极，能主动布置任务进度并按时提交任务成果。

4.能够根据导师的修改意见及时修改任务成果，并保证论文、程序和代码无抄袭、无错误。