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数理统计

汇报人：AA

2024-01-19

绪论

概率论基础

统计推断

方差分析

回归分析

时间序列分析

数理统计在各领域的应用

contents

目

录

01

绪论

研究随机现象背后的统计规律性，如随机变量的分布、数字特征等。

随机现象

通过对数据的收集、整理、分析和解释，揭示数据的内在规律和潜在信息。

数据

建立适当的统计模型，对数据进行拟合和预测，为决策提供支持。

统计模型

描述性统计

运用图表、数值计算等方法对数据进行描述和概括，如数据的集中趋势、离散程度、分布形态等。

推断性统计

在描述性统计的基础上，运用概率论和数理统计的理论和方法对数据进行推断和分析，如参数估计、假设检验、方差分析等。

实验设计

通过对实验进行合理的设计和控制，减少随机误差的影响，提高实验的精度和效率。

统计决策

根据统计推断的结果，对实际问题做出决策或预测，如质量控制、医学诊断、经济预测等。

02

概率论基础

1

2

3

由样本空间、事件域和概率测度构成的三元总体，用于描述随机试验所有可能结果的集合及其概率分布。

概率空间

样本空间的子集，表示某些特定结果构成的集合。随机事件可以包含0个、1个或多个样本点。

随机事件

包括事件的包含、相等、和事件、积事件、差事件、互斥事件、对立事件等概念及运算规则。

事件的关系与运算

随机变量

定义在样本空间上的实值函数，用于将随机试验的结果数量化。根据取值的不同，可分为离散型随机变量和连续型随机变量。

离散型随机变量及其分布

常见的离散型随机变量分布包括二项分布、泊松分布、几何分布等。这些分布描述了在不同条件下，随机变量取各个值的概率。

连续型随机变量及其分布

常见的连续型随机变量分布包括均匀分布、指数分布、正态分布等。这些分布通过概率密度函数来描述随机变量在各个区间内取值的概率。

数学期望

描述随机变量取值的平均水平，是概率加权下的平均值。对于离散型随机变量，数学期望是所有可能取值与其对应概率的乘积之和；对于连续型随机变量，数学期望是概率密度函数与自变量乘积的积分。

方差

描述随机变量取值与其数学期望的偏离程度，即波动性或分散程度。方差越小，说明随机变量取值越集中；方差越大，说明随机变量取值越分散。

协方差与相关系数

用于描述两个随机变量之间的线性相关程度。协方差表示两个随机变量同时偏离各自数学期望的程度；相关系数是协方差的标准化形式，消除了量纲的影响，便于比较不同随机变量之间的相关程度。

03

统计推断

矩估计法

利用样本矩来估计总体矩，适用于总体分布形式已知但参数未知的情况。

最大似然估计法

根据样本观测值出现的概率最大原则来估计总体参数，适用于总体分布形式已知但参数未知的情况。

最小二乘法

通过最小化误差平方和来估计未知参数，常用于线性回归模型的参数估计。

03

Bootstrap方法

通过重复抽样生成大量样本，并计算每个样本的统计量，从而得到统计量的分布及置信区间。

01

置信区间

根据样本数据计算出的一个区间，用于估计总体参数的取值范围，同时给出该估计的可靠程度。

02

枢轴量法

利用枢轴量的性质构造置信区间，适用于总体分布形式已知但参数未知的情况。

原假设与备择假设

根据研究目的提出原假设和备择假设，原假设通常是研究者想要推翻的假设。

检验统计量与拒绝域

选择合适的检验统计量，并根据显著性水平确定拒绝域。

P值

计算观测值出现的概率，与显著性水平进行比较，决定是否拒绝原假设。

第一类错误与第二类错误

了解假设检验中可能犯的两类错误及其意义。

04

方差分析

实验设计

单因素实验设计，只有一个自变量，研究该自变量对因变量的影响。

假设检验

通过F检验对总体均值是否存在显著差异进行假设检验。

方差分析表

计算各组间的离差平方和、组内离差平方和以及F值，并构建方差分析表。

假设检验

通过F检验分别对两个自变量及它们的交互作用是否对因变量有显著影响进行假设检验。

方差分析表

计算各因素主效应、交互效应的离差平方和、自由度、均方以及F值，并构建方差分析表。

实验设计

双因素实验设计，研究两个自变量对因变量的影响，以及它们之间的交互作用。

计算各因素主效应、交互效应的离差平方和、自由度、均方以及F值，并构建方差分析表。同时，需注意控制其他潜在干扰因素的影响，以确保分析结果的准确性。

方差分析表

多因素实验设计，研究多个自变量对因变量的影响，以及它们之间的交互作用。

实验设计

通过F检验分别对多个自变量及它们的交互作用是否对因变量有显著影响进行假设检验。

假设检验

05

回归分析

回归方程的建立

通过最小二乘法确定回归系数，建立一元线性回归方程。

非线性模型的建立

参数估计

模型的检验与评价

06

时间序列分析

平稳性定义

时间序列的统计特性不随时间变化而变化。

平稳性检验方法

包括图形法、自相关函数法、单