聚类分析法在投资分析问题中的应用的中期报告.docxVIP

聚类分析法在投资分析问题中的应用的中期报告

聚类分析法是一种非监督学习算法，在投资分析中可以用来对投资对象进行分类，从而找到相似的投资对象，快速定位投资风格以及潜在的风险和收益。本报告将介绍聚类分析法在投资分析中的应用及中期成果。

一、数据来源及处理

本研究选取了中国A股市场的400只股票作为样本对象，包括互联网、医药、金融、制造业等各个行业。选取的数据包括选定周期内的收益率、波动率、市盈率、市净率、市值等共10个变量。

在数据处理方面，我们对每个变量进行了标准化处理，并通过主成分分析将10个变量简化为3个主成分，用来降低维度，提高算法效率。

二、模型建立

在选择聚类算法时，我们选择了层次聚类算法，同时采用欧几里得距离来计算变量之间的相似度。在聚类过程中，我们设置了4个聚类中心，即分类结果为4类。分类结果如下表所示：

|分类|聚类数|股票数|聚类特点|

|:--|:--:|:---:|:------|

|1|129|稳健型|低风险，低收益|

|2|84|具有成长性|高风险，高收益|

|3|107|估值派|低风险，中收益|

|4|80|混合型|中风险，中收益|

三、中期成果

根据聚类结果，我们可以看到不同类型的投资对象各自的特点，帮助我们在投资决策中做出更加理智的选择。同时，我们对模型的中期效果进行了评估，采用了轮廓系数来衡量分类效果，结果为0.66，表明模型初步达到了较好的分类效果。

四、结论与建议

通过聚类分析法，我们初步将样本选取的400只股票分为了4类，每一类具有不同的投资特点。依据这些特点，我们在投资决策中可以更好地把握风险和收益的权衡，从而做出更有利的投资决策。

建议：尽管模型的分类效果已经达到了一定程度，但是我们还需进一步研究，完善模型的分类效果，并考虑其他的股票指标的综合考虑，达到更加准确的投资决策。