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2023年贵州银行从业资格考试真题卷（3）

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100

分，60分及格。

一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，

只有一个最符合题意）

1.银行监管的依法原则是指__。

A．监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可

B．监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度

C．平等对待所有参与者

D．努力降低成本，不给纳税人增添负担

2.下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是__。

A．CeditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B．CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

3.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明

的风险管理策略是__。

A．风险分散

B．风险对冲

C．风险转移

D．风险补偿

4.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是__。

A．交易限额

B．风险限额

C．止损限额

D．单一客户限额

5.下列关于压力测试的说法，不正确的是__。

A．压力测试只对在正常市场情况下银行所承受的市场风险

进行分析

B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜

在损失

C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟

和估计

D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善

其程序

6.某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在

2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，

期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款

迁徙率为__。

A．20.0%

B．60.0%

C．75.0%

D．100.0%

7.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元

多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为__。

A．150

B．110

C．40

D．260

8.缺口分析和久期分析采用的都是__敏感性分析方法。

A．利率

B．汇率

C．股票价格

D．商品价格

9.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元

多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为

__。

A．150

B．110

C．40

D．260

10.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，__。

A．涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B．涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

C．不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

D．不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

11.战略风险属于一种__。

A．长期的潜在的风险

B．短期的风险

C．显性的风险

D．以上都不对

12.__假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各

组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分

布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

A．历史模拟法

B．方差—协方差法

C．蒙特卡罗模拟法

D．标准法

13.全面风险管理原则体系基本形成的标志是__。

A．《有效银行监管的核心原则》

B．《巴塞尔新资本协议》

C．《巴塞尔资本协议》

D．以上都不是

14.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发

生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包

括__。

A．大米

B．石油

C．铜

D．黄金

15.广义的资产证券化包括__类。

A．3

B．4

C．5

D．6

16.商业银行的借款人南于经营问题，无法按期偿还贷款，

商业银行这部分贷款面临的是__。

A．资产流动性风险

B．负债流动性风险

C．流动性过剩

D．以上都不对

17.下列关于红色预警法的说法，不正确的是__。

A．是一种定性分析的方法

B．要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

C．要进行不同时期的对比分析

D．要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

18.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是__。

A．战略风险识别可以从战略、宏观、微观三个层面入手

B．经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一

C．战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观

操作层面

D．最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方

案

19.下列属于外资银行流动性监管指标的是__。