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适应中国企业年金投资策略选择的wilkie模型研究的中期报告

中期报告

立项背景：

近年来，企业年金在中国得到了快速发展，并且逐渐成为了中国企业为员工提供养老保障的重要方式之一。企业年金的资金规模不断增大，如何选择投资策略成为了企业年金管理中的重要问题。

中国企业年金投资可选择的资产种类比较有限，大部分企业仍然以定期存款、银行理财产品等固定收益类产品为主要投资标的。随着证券市场的发展，企业年金也逐渐开始涉足股票、债券等证券类资产投资领域。为了探讨中国企业年金在资产选择上的投资策略，本研究拟采用Wilkie模型，对不同投资策略下的收益率、风险水平等进行研究，为企业年金的资产配置提供参考意见。

研究目的：

本研究旨在通过采用Wilkie模型，探讨中国企业年金在不同投资策略下的收益率、风险水平等，并提出合理的资产配置方式，为企业年金的投资管理提供参考意见。

研究范围：

本研究主要针对中国企业年金的投资管理，在Wilkie模型的框架下进行分析和实证研究。

研究方法：

本研究采用文献资料法、统计分析法和实证研究法进行研究。具体而言，对已有的相关文献资料进行梳理和归纳，然后通过对不同投资策略下的历史数据进行统计分析和实证研究，得到相应的结论和建议。

研究进展：

初步研究表明，Wilkie模型可作为中国企业年金投资管理的重要参考模型。通过对历史数据的分析和实证研究，我们发现不同投资策略下的收益率、风险水平存在较大的差异。在固定收益类产品和证券类产品之间选择时，应该根据企业风险承受能力、管理能力、市场环境等因素进行权衡，并进行相应的资产配置。我们将进一步开展实证研究，包括拟订不同投资策略下的资产配置方案，并对这些方案进行风险收益评估和敏感性分析等。