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基于GARCH的PaR模型在黄金现货投资中的应用的任务书

任务描述：

本次研究主要基于GARCH模型和PaR模型，研究其在黄金现货投资中的应用。通过对黄金现货市场历史数据的分析，构建适当的模型，并对模型进行计算和回测，评估模型的有效性和可靠性，为黄金现货投资提供科学的依据和决策支持。

具体任务包括：

1.对黄金现货价格数据进行预处理和分析，包括数据清洗、数据平稳性检验、数据分布特征等方面的分析。

2.对基本时间序列模型进行分析，包括ARMA、ARIMA等模型，确定合适的时间序列模型。

3.设计GARCH模型，包括GARCH(1,1)、GARCH-M、EGARCH等模型，对模型进行估计和预测，评估模型的拟合能力和预测能力。

4.建立PaR模型，对PaR模型进行估计和预测，评估模型的拟合能力和预测能力。

5.对GARCH模型和PaR模型进行对比，评估两者在黄金现货投资中的应用效果，提出模型改进的建议。

6.根据研究结果，对黄金现货投资提出科学的建议和决策支持。

任务要求：

1.熟悉时间序列分析方法，掌握GARCH模型和PaR模型的原理和应用。

2.熟练使用R或Matlab等计算软件进行数据处理和模型计算，熟练使用Excel等办公软件进行数据分析和报表制作。

3.掌握论文写作规范，具有较强的文献查阅能力和论文撰写能力。

4.具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够按时保质完成研究任务。

5.了解金融市场和投资基础知识，具有金融工程或相关领域背景者优先。

任务时间：

任务周期为3个月，包括任务书编写、数据收集、模型建立、计算与分析、论文撰写和投稿等阶段。具体时间安排见后续计划书。