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全面风险管理VaR计算方法知识点梳理.pdfVIP

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  • 2024-03-20 发布于湖北
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全面风险管理VaR计算方法知识点梳理.pdf

    全面风险管理VaR计算方法知识点梳理：

    VaR的含义——⼀个特定时期内，⼀定置信区间下的最⼤损失。例如，某⼀天某交易在95%

    置信⽔平下，最⼤损失40万美元。这里的40万就是该交易在当天的VaR。

    VaR的计算⽅法

    1．历史模拟法历史模拟法——根据历史数据直接预测将来可能发⽣的情形。这种⽅法的出

    发点是，将历史记录看作未来情况的路径之⼀，通过对不同路径的比较，得出所需结果。

    第⼀，将最后⼀个数据当作是当前值，⽽将这500天的数据看做是未来1天的500种可能路

    径，依次求出每天的变化率与当前值的乘积，作为未来⼀

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