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带重尾增量的随机游动超出的一致局部渐近性的任务书

任务概述：

本任务要求研究带重尾增量的随机游动的一致局部渐近性。具体地，需要探究该过程的长期行为，建立数学模型并分析其特征，发现与重尾问题相关的现象，并尝试通过理论和模拟方法来解决这些问题。

任务要求：

1.对带重尾增量的随机游动进行定义，并描述其中的参数和模型假设。

2.探究带重尾增量的随机游动的长期行为，包括稳定性、平稳性、熵和详细平衡等方面的性质，并尝试给出其统计特征的理论解释。

3.基于卡方统计方法，分析随机游动中的重尾问题，并比较各种经典分布函数之间的差异和衡量方法。

4.建立并分析崩盘模型、脏模型等尾部风险事件模型，探究其与带重尾增量的随机游动的关系，并分析其在风险管理中的应用。

5.根据以上内容进行编程模拟，验证理论结论的正确性，并尝试通过改变参数等方式，研究随机游动的表现形式和行为规律。

参考文献：

1.Bingham,N.H.,Kiesel,R.(2008).Riskneutralvaluationofcatastropheoptionsusingthesurvivorfunction.

2.Taylor,S.J.(2005).Assetpricedynamics,volatility,andprediction(Vol.11).PrincetonUniversityPress.

3.Embrechts,P.,Klüppelberg,C.,Mikosch,T.(1997).Modellingextremalevents:forinsuranceandfinance(Vol.33).SpringerScienceBusinessMedia.

4.McNeil,A.J.,Frey,R.,Embrechts,P.(2015).Quantitativeriskmanagement:concepts,techniquesandtools.PrincetonUniversityPress.

5.Mandelbrot,B.(1963).Thevariationofcertainspeculativeprices.TheJournalofBusiness,36(4),394-419.