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基于数据挖掘的股票预测研究的中期报告
本研究基于数据挖掘技术，旨在构建一个可靠的股票预测模型，以帮助投资者做出更明智的投资决策。这份中期报告主要总结了前期的工作，包括数据收集和数据处理，以及进行的数据挖掘算法选择和模型构建工作。同时，本报告还对目前的研究情况和存在的问题进行讨论，并提出下一步的研究方向。
数据收集与处理
数据收集是本研究的第一步，我们从多个来源收集了大量的财务数据、技术指标和股票价格数据。其中，财务数据包括公司资产、负债和利润数据，技术指标包括止损线、支撑线等。我们将这些数据进行了预处理和清洗，包括数据缺失值填充、离群值处理和数据标准化。
数据挖掘算法选择
在数据收集和处理完毕后，我们选择了几个常用的数据挖掘算法进行试验，包括基于决策树的算法、基于神经网络的算法和基于支持向量机的算法。我们建立了不同的模型并对它们进行了实验，得到了不同的预测效果，并对效果进行了比较和分析。
模型构建与结果展示
在试验中，我们发现基于支持向量机的算法表现最佳。我们建立了基于支持向量机的股票价格预测模型，并利用历史数据进行了测试，实验结果表明，我们的模型可以在短期内取得较高的预测准确率，并且这个准确率逐渐稳定。
研究存在的问题
尽管我们的研究取得了一定的成果，但仍然存在一些问题。例如，我们的模型只能预测短期的股票价格，预测时可能会受到突发事件等的干扰。此外，我们发现一些数据格式不一致，也需要进一步处理。
下一步研究方向
在未来的研究中，我们将进一步优化已有的模型，尝试扩展预测的时间范围。我们也考虑将自然语言处理技术融入到研究中，以获取更多的信息。另外，我们也希望在股票预测研究中考虑到多个因素，如政治、经济、社会等。
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