最优性条件及二次规划.pptVIP

第1页，课件共28页，创作于2023年2月最优性条件二次规划重点：最优性条件，二次规划难点:最优性条件及应用基本要求：理解可行方向、下降方向、有效约束等概念，掌握最优性条件，并会用其求解有约束极值问题，掌握二次规划模型及求解方法，理解序列二次规划的原理和特点。第7讲最优性条件和二次规划第2页，课件共28页，创作于2023年2月一、基本概念1起作用（紧）约束是(I)的可行解，若则称为处的起作用（紧）约束。记处起作用（紧）约束的下标集2可行方向记或时有称为处的可行方向为（I）或（II）的可行域定义:最优性条件（5.1）p第3页，课件共28页，创作于2023年2月若是的任一可行方向，则有3下降方向时有称为处的下降方向若是的任一下降方向，则有若既满足（1）式又满足（2）式则称为的下降可行方向定理1为（I）的局部极小值点，在处可微，在处可微在处连续则在处不存在可行下降方向。即不存在向量同时成立判别条件判别条件定义:第4页，课件共28页，创作于2023年2月二、最优性条件1、Gordan引理设为个维向量，不存在向量P使得成立的充要条件是存在不全为零的非负数，使得成立第5页，课件共28页，创作于2023年2月2、FritzeJohn定理(3)成立1(4)(5)(6)第6页，课件共28页，创作于2023年2月3Kuhn-Tucker条件设x*是非线性规划（I）的局部极小点有一阶连续偏导而且X*处的所有起作用约束梯度线性无关，则存在数使得（7）成立第7页，课件共28页，创作于2023年2月成立（3）（7）并令即得第8页，课件共28页，创作于2023年2月若x*是非线性规划(II)的局部极小点，且x*点的所有起作用约束的梯度和线性无关。则存在向量使得（7）其中称为广义拉格朗日(Lagrange)乘子。第9页，课件共28页，创作于2023年2月库恩—塔克条件是确定某点为最优点的必要条件，只要是最优点．且此处起作用约束的梯度线性无关。就必须满足这个条件。但一般说来它并不是充分条件，因而，满足这个条件的点不一定就是最优点。对于凸规划，库恩—塔克条件不但是最优点存在的必要条件，它同时也是充分条件。第10页，课件共28页，创作于2023年2月某非线性规划的可行解X(k)，假定此处有两个起作用约束，若X（k）是极小点，则必处于的夹角之间，否则，X（k）点处必存在可行下降方向，它就不会是极小点。如右图所示。库恩—塔克条件的几何解释：且其梯度线性无关。第11页，课件共28页，创作于2023年2月三举例例１求的极大值点。并验证其是否为K-T点。说明理由。解：1如上图所示，阴影部分为可行域R，红色直线为目标函数的等值线。显然最大值点为（1，0）。R将原问题标准化x1x20第12页，课件共28页，创作于2023年2月K-T条件第13页，课件共28页，创作于2023年2月（1）（2）（3）（5）（4）（1）式为代入上式，得：故不是K-T点。第14页，课件共28页，创作于2023年2月的起作用约束为线性相关不是K-T点。自己验证是F-J点。第15页，课件共28页，创作于2023年2月例2用K-T条件，求解非线性规划解：1验证该问题为凸规划原问题标准化为半正定，负定是凸函数是凹函数故该问题为凸规划。所以第16页，课件共28页，创作于2023年2月2求K-T点该问题的K-T条件为（1）（2）（3）（4）是K-T点(i)(ii)（5）讨论第17页，课件共28页，创作于2023年2月(iii)将求出的带入（6）式都不满足故该问题有唯一的K-T点即为极小值点，(iv)第18页，课件共28页，创作于2023年2月二次规划的数学模型可表示为：二次规划的数学模型变形为：（I）（II）