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非平稳时间序列建模与预测的任务书
一、任务背景
非平稳时间序列建模与预测是时间序列分析的重要研究方向，其应用广泛，如金融市场预测、气象预报、交通运输规划等。本任务旨在探究非平稳时间序列建模与预测的方法及其应用。
二、任务描述
1.了解时间序列相关理论知识，包括时间序列的概念、性质、平稳性、非平稳性等内容。
2.掌握时间序列建模与预测的基本方法，包括ARIMA、GARCH、VAR等方法。
3.学习时间序列模型的参数估计方法，如极大似然估计、贝叶斯估计等。
4.了解时间序列常见的非平稳性问题，如趋势、季节性等，学习相应的处理方法，如差分、季节差分等。
5.掌握时间序列建模和预测的实践方法，包括数据预处理、模型选择、模型检验等。
6.使用Python等工具，编程实现时间序列建模和预测，并通过实例分析，探究时间序列在金融市场、气象预报、交通运输规划等领域的应用。
三、任务要求
1.任务参与者需要拥有数学、统计学、计算机等相关领域的基础理论知识。
2.任务参与者需要具备一定的编程能力，熟练掌握Python等编程语言。
3.任务参与者需要有一定的数据处理能力，能够对数据进行预处理和分析。
4.任务参与者需要对非平稳时间序列建模与预测的领域有一定的了解，并有浓厚的兴趣和热情。
四、任务成果
1.时间序列建模与预测方案设计文档。
2.时间序列建模与预测实现代码。
3.实验报告。
五、参考文献
1.王煜全.时间序列分析方法及其在金融市场中的应用[M].经济管理出版社,2008.
2.ShumwayRH,StofferDS.TimeseriesAnalysisanditsApplications,Springer,2017.
3.LütkepohlH.NewIntroductiontoMultipleTimeSeriesAnalysis,3rded.,Springer,2017.
4.EndersW.AppliedEconometricTimeSeries,4thed.,Wiley,2014.
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