2024年（突破训练）023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案精品.pdfVIP

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理

综合检测试卷B卷含答案

单选题（共30题）

1、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、

流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”属于（）。

A.实质性超限

B.主动超限

C.被动超限

D.非实质性超限

【答案】C

2、下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是()。

A.便民

B.合理

C.守法

D.诚信

【答案】A

3、根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的（）,它包括但不限于

因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风

险敞口。

A.声誉风险

B.操作风险

C.信用风险

D.战略风险

【答案】B

4、商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括（）。

A.高级管理层的代表

B.信息科技部门的代表

C.主要业务部门的代表

D.内部审计部门的代表

【答案】D

5、下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是()。

A.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

B.能够对产生的遗留风险进行识别分析

C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求

D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

【答案】B

6、某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所

有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企

业2000年净资产收益率为（）。

A.9.4%

B.5.2%

C.9.2%

D.8.4%

【答案】A

7、下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。

A.具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略

B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控

C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价

D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

【答案】C

8、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客

户评级，第二维度是（）。

A.借款评级

B.债项评级

C.债务人评级

D.债权人评级

【答案】B

9、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。

A.6

B.4

C.8

D.2

【答案】C

10、下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（）。

A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布

B.是所有计算VaR的方法中最简单的

C.反映了高阶非线性特征

D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

【答案】C

11、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关

限额管理的说法，不正确的是（）。

A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银

行能够接受的最大信用暴露

B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授

信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放

的新授信一并加以考虑

【答案】B

12、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保

的方式，下列表述正确的是（）。

A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担

保

B.医院可以作为贷款担保的保证人

C.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为

质物

D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金

【答案】C

13、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为20％的A资产，总价值为

15万元：另一部是年收益率为45％的B资产，总价值为10万元；还有一部分

是年收益率为30％的C资产，总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合

的预期收益率是()。

A