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蒙特卡罗方法-详解

（重定向自蒙特卡罗模拟法）蒙特卡罗方法（MonteCarlomethod）

目录

1蒙特卡罗方法概述

2蒙特卡罗方法的提出

3蒙特卡罗方法的基本思想

4蒙特卡罗方法的基本原理

5蒙特卡罗方法在数学中的应用

6蒙特卡罗方法的应用领域

7蒙特卡罗方法的工作过程

8蒙特卡罗方法分子模拟计算的步骤

9蒙特卡罗模型的发展运用

10项目管理中蒙特卡罗模拟方法的一般步骤

11非权重蒙特卡罗积分

12蒙特卡罗方法案例分析

o12.1案例一：蒙特卡罗模型在投资项目决策中的开发应用[1]

13参考文献

蒙特卡罗方法概述

蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术，是一种随机模拟方法，以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系，用电子计算机实现统计模拟或抽样，以获得问题的近似解。为象征性地表明这一方法的概率统计特征，故借用赌城蒙特卡罗命名。

蒙特卡罗方法的提出

蒙特卡罗方法于20世纪40年代美国在第二次世界大战中研制原子弹的“曼哈顿计划”计划的成员S.M.乌拉姆和J.冯?诺伊曼首先提出。数学家冯?诺伊曼用驰名世界的赌城一摩纳哥的MonteCarlo一来命名这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。在这之前，蒙特卡罗方法就已经存在。1777年，法国Buffon提出用投针实