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时间序列分析的多尺度算
法研究
汇报人：
目录
01
02
03
04
时间序列的定义和特点
时间序列：按照时间顺序排列
的数据序列
据的影响
应用领域：金融、经济、气象、
交通等
时间序列分析的重要性
律
时间序列分析的主要方法
ARIMA模型：通过建立自状态空间模型：通过建立状
回归模型来预测未来态空间模型来预测未来
指数平滑法：通过计算过去
若干个时期的指数加权平均
值来预测未来
移动平均法：通过计算过去
若干个时期的平均值来预测
未来
多尺度分析的概念
l时间序列分析：研究时间序列数据的规律和趋势
l多尺度分析：将时间序列数据分解为多个不同时间尺度的子序列进行分
l子序列：不同时间尺度下的数据序列，如年、月、日等
多尺度分析在时间序列分析中的应用
时间序列分析：研究时间序列数应用背景：时间序列数据中可能
据的变化规律和趋势存在多种尺度的周期性或趋势性
变化，需要采用多尺度分析方法
进行研究
多尺度分析：将时间序列数据分
多尺度算法研究的现状和意义
挑战：多尺度算法研究面临数据量大、模型复杂等问题，需要不断优化和创新
基于小波变换的多尺度算法
小波变换的基本原理
小波变换在时间序列分析中的应用
小波变换的多尺度算法实现
基于傅里叶变换的多尺度算法
傅里叶变换：将时间序列分解为不同频率的谐波
多尺度算法：将时间序列分解为不同尺度的子序列
基于经验模式分解的多尺度算法
经验模式分解（EMD
应用领域：气象、海洋、地震、金融等
优点：自适应分解，无需设定参数，适用于非平稳和非线性时间序列
缺点：计算量大，对噪声敏感，存在端点效应
其他多尺度算法
基于小波变换的基于分形理论的基于神经网络的基于遗传算法的基于模糊理论的
多尺度算法多尺度算法多尺度算法多尺度算法多尺度算法
在金融时间序列中的应用
风险评估：利用多尺度算法投资组合优化：通过多尺度
评估金融市场的风险，为投
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