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量化交易策略和代码

目录

量化交易策略和代码1

第1篇chatgpt优化价格波动率统计

第2篇评估数字货币交易策略4

第3篇ctp设计缺陷和UTF-8转码错误

第4篇期货优先资金的大坑9

第5篇期货量化程序化交易软件大全10

第6篇期货拆单算法与申报费11

第7篇2023年商品期货收益预测

第8篇量化交易系统一定要使用C++

第9篇量化交易从入门到放弃(实盘全剧终)

第10篇量化策略连续回撤的应对

第11篇商品期货量化实盘第3周

第12篇利用gplearn遗传规划生成期货cta策略

第13篇期货手续费分析

第14篇商品期货量化实盘第2周

第15篇papertrading上线一周运行结果

第16篇节前最后一周研究量化策略33

第17篇量化交易和行情错乱

第18篇高频交易和时钟延迟

第19篇从mt4下载K线数据

第20篇奉劝互联网程序员不要转量化

第21篇Linux部署富途量化程序

第22篇编译安装ta-lib长时间无法完成的原因

第23篇基于ctp实现期货银行自动转账

第1篇chatgpt优化价格波动率统计

第1篇chatgpt优化价格波动率统计

昨天有一个想法，需要及时感知价格猛烈波动的品种，于是我计划给量化程序加上一个速度快速

波动的监控，原来实现方式：

1.维持一个5分钟长度的队列，600个tick，然后每次计算队尾和队头的比值，超过阈值就推送告

警

2.这种方式效率很低，5分钟队列有5*120=600个，如果每次都要遍历全队列算一次max/min，O

(n)的效率，实在不高，用timeit统计，运行20次消耗5ms

决定要优化，打开chatGPT，给它提了如下需求

用python实现下面的程序

1.写一个类，成员有一个max_size大小的列表，里面存放浮点数,max_size是初始化参数

2.append方法，每次往列表里面插入1个元素，如果数据量超过max_size，需要pop最前面

的元素，同时要用一种高效的方式来统计队列当中的最大值，最小值

它真听懂了，生成代码如下

fromcollectionsimportdeque

importheapq

classMaxMinQueue:

def__init__(self,max_size):

self.max_size=max_size

self.queue=deque(maxlen=max_size)

self.max_heap=[]#

self.min_heap=[]#

defappend(self,value):

iflen(self.queue)==self.max_size:

popped=self.queue.popleft()

ifpopped==self.max_heap[0]:

heapq.heappop(self.max_heap)

ifpopped==self.min_heap[0]: