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我国封闭式基金折价的实证研究的开题报告

一、选题背景和意义

封闭式基金是指投资者在募集期内购买基金份额后不能随时赎回的一种基金。截至2019年底，我国封闭式基金管理规模约为1.2万亿元，占全国公募基金管理规模的10%左右。封闭式基金折价是指基金份额市场价格低于净资产值。封闭式基金折价现象普遍存在，甚至出现一些长期折价的产品，这直接影响了基金的流动性和投资者的收益。

因此，对封闭式基金折价现象的实证研究，有助于投资者更加理性地进行投资决策，为监管部门制定相关政策提供数据支持，也对基金行业的健康发展有一定意义。

二、研究内容和方法

研究内容：

本研究旨在对我国封闭式基金折价现象进行实证研究，主要内容包括以下几个方面：

1、对我国封闭式基金折价现象进行梳理、统计和分析，探讨折价的原因以及影响因素；

2、分析封闭式基金折价是否与基金的规模、投资策略、经理人换届等因素有关；

3、通过建立统计模型，进一步分析封闭式基金折价率与市场波动、利率水平等宏观经济因素的关系。

研究方法：

1、采用文献资料法，对国内外封闭式基金折价现象的相关研究进行梳理和总结，并对我国封闭式基金折价历史数据进行收集和整理；

2、采用统计分析法对封闭式基金折价的数据进行描述性统计、回归分析等；

3、借助Eviews等软件进行数据处理和模型建立。

三、预期成果和创新点

预期成果：

1、深入剖析我国封闭式基金折价现象，探讨其产