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基于高阶矩的资产定价和配置及基金绩效考核模型的开题报告
一、研究背景
随着金融市场日益复杂化和投资者需求的多元化，资产管理行业对于定价和配置模型的需求越来越高。传统的资产定价模型（如CAPM模型）基于一些假设，存在一定的局限性。近年来，基于高阶矩的资产定价模型引起了学术界和实践界的广泛关注。该模型基于高阶矩理论，能够更准确地描述资产收益率的分布特征。同时，在资产配置和基金绩效考核方面，基于高阶矩的模型也有着广泛的应用前景。
二、研究目的和意义
本论文旨在基于高阶矩的资产定价模型，探讨其在资产配置、基金绩效考核等领域中的实际应用，并构建基于高阶矩的资产配置和基金绩效考核模型。具体研究目标如下：
1.探讨高阶矩对于资产收益率分布的描述能力以及在资产定价中的应用。
2.基于高阶矩理论，构建资产配置模型，通过实证研究验证其实际应用效果。
3.基于高阶矩理论，设计基金绩效考核模型，通过实证研究验证其实际应用效果。
本研究的意义在于，通过基于高阶矩的理论，构建更加准确、可靠的资产配置和基金绩效考核模型，提高资产管理行业的决策效率和风险控制能力。同时，对于推动高阶矩理论在实践中的应用也有重要的促进作用。
三、研究内容和方法
本研究主要分为如下三个部分：
1.高阶矩对于资产收益率分布的描述能力及其在资产定价中的应用：分析高阶矩理论的基本概念及其在资产定价中的应用，探讨高阶矩与传统资产定价模型的比较。
2.基于高阶矩理论的资产配置模型构建与实证研究：构建基于高阶矩的资产配置模型，分别以国内和国际市场为研究对象，通过实证研究验证资产配置模型的有效性。
3.基于高阶矩理论的基金绩效考核模型构建与实证研究：构建基于高阶矩的基金绩效考核模型，针对国内的基金进行实证研究，验证该模型在基金绩效考核中的应用效果。
本研究所用的方法主要包括文献研究法、理论分析法、实证研究法等。
四、研究进度计划
1.第一阶段（2022年10月-2022年12月）：完成文献研究和理论分析，探讨高阶矩与传统资产定价模型的比较，初步构思资产配置和基金绩效考核模型。
2.第二阶段（2023年1月-2023年6月）：构建基于高阶矩的资产配置模型，以国内和国际市场为研究对象，通过实证研究验证模型的有效性。
3.第三阶段（2023年7月-2023年12月）：构建基于高阶矩的基金绩效考核模型，对国内基金进行实证研究，验证该模型在基金绩效考核中的应用效果。
4.第四阶段（2024年1月-2024年5月）：完成论文撰写，并进行答辩。
五、预期成果
1.在资产定价和配置方面，基于高阶矩的资产配置模型能够更准确地描述资产收益率的分布特征，提高资产配置的效率和风险控制能力。
2.在基金绩效考核方面，基于高阶矩的模型能够更全面、客观地评估基金的绩效水平，为基金公司和投资者提供更加准确的参考。
3.本研究可促进高阶矩理论在实践中的应用，对于推动资产管理行业的发展具有重要的意义和价值。
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