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2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共45题）

1、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到

期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为

0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考

核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费

用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为()。

A.7.54%

B.8.39%

C.6%

D.12%

【答案】B

2、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（）。

A.政府指定的代理机构

B.由其监护人担任

C.县级土地主管部门

D.当事人自己

【答案】B

3、（2021年真题）假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期

国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益

率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A.40%，60%

B.20%，80%

C.30%，70%

D.50%，50%

【答案】D

4、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政

策的影响下，（）。

A.借款人的信用风险水平下降

B.借款人承受较低的利率风险

C.所有企业的履约能力有一定程度的提高

D.所有企业的违约风险有一定程度的提高

【答案】D

5、（2021年真题）下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是

（）

A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况

进行监督评价

C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作

D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况

【答案】D

6、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。

A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回

B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债

C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵

债及抵债资产处置、破产清算等

D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算

【答案】D

7、假如某一房地产项目总投资10亿元。开发商自有资本金3.5亿元，货款及

其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于

6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形

下，债权人好比（）。

A.买入一份看涨期权

B.卖出一份看跌期权

C.买入一份看跌期权

D.卖出一份看涨期权

【答案】B

8、对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理

的风险，商业银行可以采取(?)的方式，获得承担风险的价格补偿。

A.提高风险回报

B.降低风险回报

C.在交易价格上附加较低的风险溢价

D.在交易价格上扣除风险溢价

【答案】A

9、一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由()负责，并定期发布监测

报告。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.股东

【答案】C

10、邓肯?威尔逊开发出了（）方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释

【答案】A

11、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（）。

A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中

B.显示总体组合和各个子组合的风险状况

C.讨论各种流程和措施的有效性

D.报告重要单笔业务头寸的风险状况

【答案】A

12、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是（）。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型

【答案】A

13、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，

商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.证券业存款

B.居民储蓄

C.政府税收

D.公共事业费收入