概率论复习(一).ppt

一元正态分布密度函数图形七.多元正态分布定义二元正态分布密度函数二元正态分布密度函数图形一元正态分布密度函数变形多元正态分布定义1多元正态分布定义2定义2若维随机向量的任何线性组合均服从一元正态分布，则称服从多元正态分布。二元正态分布的两种表示方法思考题若表示男性成人的身高，表示男性成人的体重，现有甲、乙两地区，且两地区均有，，，对于甲地区来说，，对于乙地区来说，，你如何评价甲、乙两地区男性成人的体形。八.多元正态分布的性质多元正态分布的边缘分布但反过来成立吗？一元正态分布的可加性性质4多元正态分布的可加性性质4′思考题：独立与不相关之间的关系二元正态分布随机向量的两个分量之间的独立性与不相关性。*条件期望的应用设在一个指定的时间内供给一水电公司的电能ξ是一个随机变量,且ξ在[10,30]上服从均匀分布.该公司对于电能的需要量η也是一个随机变量,且η在[10,20]上服从均匀分布.对于所供给的电能,公司取得每千瓦0.03元利润,如果需要量超过所能供给的电能,公司就从另外的来源取得附加的电能加以补充,并取得每千瓦0.01元利润,问在所考虑的指定时间内,公司所获得的利润的期望值是多少?例解:设T是公司所获得的利润,则当时,当时,由全期望公式,得(随即个随机变量和的数学期望)例设为一列独立同分布的随机变量,N是只取正整数的随机变量,且N与{Xn,n=1,2,…}相互独立.则有证明：=E(N)定义设随机变量X的分布函数F(x),则称为随机变量X的特征函数.五.随机变量的特征函数其中u为实参变量,为复随机变量对任意实数u,有|ejux|=1.故E[ejux]总存在.(1)特征函数总是存在的.关于特征函数的几点说明(2)特征函数的性质(证明page17)ⅰⅱⅲ若Y=aX+b,a,b为常数,则ⅳⅴ若X与Y相互独立,Z=X+Y,则(可推广到n个相互独立随机变量)是非负定的.ⅵ即对任意的n,任意复数Zk,任意实数uk(k=1,2,…,n),有ⅶ设随机变量X的n阶原点矩(即E[Xk])存在,则存在k(k≤n)阶导数,且有(3)一些重要分布的特征函数单点分布P(X=c)=1,c常数.则二项分布k=0,1,…,n.0p1,q=1-p.则特征函数Poisson分布k=0,1,2,…,λ0则特征函数均匀分布r.v.X～U(a,b],密度函数为则特征函数正态分布r.v.X～N(μ,σ2),密度函数为则特征函数特别X～N(0,1)时指数分布r.v.X服从参数为λ(0)的指数分布,概率密度为则特征函数(4)随机变量的分布函数与其特征函数相互唯一确定.定义(多元特征函数)设n维随机变量X=(X1,X2,…,Xn)的联合分布函数为F(x1,x2,…,xn),则称为n维随机变量X的特征函数.也称多元特征函数多元特征函数具有与一元特征函数类似的性质n维随机变量的特征函数与其联合分布函数是一一对应的特征函数应用举例:六.随机向量的有关概念随机向量及随机向量的数学期望（均值）随机向量的协方差矩阵随机向量的相关矩阵随机向量定义：设为个随机变量，由它们组成的向量称作随机向量。1.随机向量的数学期望随机矩阵的数学期望随机向量期望的性质随机向量期望的性质性质3设是阶随机矩阵，为阶常数矩阵，为阶常数矩阵，则有2．随机向量的协方差矩阵协方差矩阵的性质3.随机向量的相关矩阵相关矩阵与协方差矩阵的关系随机过程Stochasticprocesses西安电子科技大学宋月E-mailsongyue25@163.com引言本课程的研究对象概率论主要是以一个或有限个随机变量为研究对象的.随着科学技术的不断发展,人们发现几乎一切可观察现象都具有随机性.必须对一些随机现象的变化过程进行研究.即需要研究无穷多个随机变量随机过程是概率论的深入和发展.它是研究客观世界中随机演变过程的规律性的学科.随机过程的理论与方法在自动控制、雷达与通信、生物工程、天文气象、地质能源、社会科学及工