最小二乘法+相关分析法.pptVIP

系统辨识作业汇报人：张作伟2014年7月最小二乘法1.问题描述考虑如下线性系统：其中，u(k)为系统激励信号，y(k)为系统输出，e(k)为模型噪声。系统模型其中G(z-1)是系统函数模型，N(z-1)为有色噪声系统模型，e(k)为白噪声v(k)经过系统函数为N(z-1)的系统后的输出。通常则系统可表示为设样本和参数集为如何系统噪声e(k)存在的情况下从该方程中正确的解出，即是系统辨识的任务。为了求出，我们面临三大问题：一是输入信号的选择，二是判决准则的选取，三是辨识算法的选择。选择输入为了准确辨识系统参数，我们对输入信号有两大要求，一是信号要能持续的激励系统所有状态，二是信号频带能覆盖系统的频带宽度。除此之外还要求信号有可重复性，不能是不可重复的随机噪声，因此我们通常选择M序列或逆M序列作为输入。准则函数本次探讨最小二乘类辨识方法，在此选取准则函数使准则函数的估计值记做，称作参数的最小二乘估计值。令k=1,2,3,……L，可构成线性方程组：式中：准则函数相应变为极小化,求得参数的估计值，将使模型更好的预报系统的输出