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中国证券市场长记性研究的开题报告

题目：中国证券市场长记性研究——以A股市场为例

1.研究背景和意义

证券市场是衡量一个国家经济发展水平的重要指标之一，其发展与国家经济发展密切相关。作为世界上最大的发展中国家，中国证券市场逐渐成为全球投资者关注的焦点。然而，由于A股市场的历史相对较短，且受到政策、制度、市场环境等多方面的影响，其短期内经常出现大规模波动，给投资者带来很大的风险。因此，对于A股市场的长期记忆效应的研究将有助于投资者更好地理解市场走势，提高风险控制水平，同时也有助于证券市场的稳定发展。

2.研究内容和方法

本研究将以基于A股市场的历史数据为基础，探讨A股市场的长期记忆效应。具体包括以下内容：

-建立A股市场的时间序列模型，分析其趋势和周期性波动；

-探究A股市场长期记忆效应的特点和影响因素；

-分析A股市场的非线性特征和杠杆效应；

-使用相关的数学模型和计算工具，对A股市场的长期记忆效应进行计量分析。

3.预期成果

研究完成后，可以得出一些比较具有实践意义的成果：

-对A股市场长期记忆效应进行量化描述，为投资者提供更加科学的决策依据；

-研究市场的非线性特征和杠杆效应，为市场监管提供更加科学的政策建议；

-探究A股市场长期记忆效应的特点和影响因素，为投资者提供更加全面的市场分析工具。

4.研究难点

本研究主要难点在于数据的采集和处理。由于A股市场的历史相对较短，数据的质量和完整性存在一定的局限性。此外，市场环境的变化也将对数据的分析结果产生影响，因此需要进行有效的分析和验证。

5.研究计划

本研究将于2021年9月开始，为期10个月。具体研究计划如下：

-第1-2个月：完成研究背景和意义的说明、文献综述，确定研究内容和方法；

-第3-4个月：收集和处理A股市场的数据，建立时间序列模型；

-第5-6个月：探究A股市场长期记忆效应的特点和影响因素；

-第7-8个月：分析A股市场的非线性特征和杠杆效应；

-第9-10个月：使用相关的数学模型和计算工具，对研究结果进行计量分析。

6.参考文献

[1]葛磊.基于日内效应的A股市场记忆分析[J].科学股票通,2013(7):51-56.

[2]林波,谢勇,李敏,等.A股市场长期记忆效应的实证研究[J].经济理论与经济管理,2017(8):28-34.

[3]方碧辉.A股市场的走势特点及其长期记忆效应分析[D].山东大学,2010.

[4]王健.A股市场长期回归效应与周期波动分析[J].证券市场导报,2011(8):90-95.