卡方分布及其它分布.docx

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卡方分布

一、卡方分布的定义：

若n个相互独立的随机变量 ξ1，ξ2，…，ξn，均服从标准正态分布（也称独立同分布于标准正态分布），则这 n个服从标准正态分布的随机变量的平方和∑ξi∧2 构成一新的随机变量，其分布规律称为 χ2(n)分布（chi-squaredistribution ），其中参数 n称为自由度。

二、卡方分布的性质：:

（1）(可加性) 设Yi~?2n,?,i?1,?,k,且相互独立，则

这里n??n,????.

i i

i i

Y???Y

k

~?2 ,

n,?

?（2）E(?2 )?n??,

?

n,

证明 （1）根据定义易得。

Var(?2 )?2n?4?.

n,?

（2）设Y~

?2

n,?

,则依定义，Y可表示为

Y?X2

1

???X2

n?1

?X2,

n

其中X ~N(0,1),i?1,?,n?1, X ~N( ?,1),且相互独立，于是

i n

?n

E(Y)?

i?1

E(X2),

i

(1)

Var(Y)?

因为

?n

i?1

Var(X2).

i

?1? 1, i?1,?,n?

?1

(2)

E(X2)?Var(X

i i

)?E(X

i

)2????,

i?n.

代入（1），第一条结论可得证。直接计算可得

EX4

i

EX4

n

于是

?3, i?1,?,n?1,

??2?6??3.

Var(X2)?EX4

?(EX2)2

?3?1?2,

i?1,?,n?1,

i i

Var(X2)?EX4

n n

(EX

i

2)2

n

?2?4?.

代 入 （ 2 ） 便 证 明 了 第 二 条 结 论 。

三、卡方分布的概率密度函数：

? 1

?

xn?1e?x,当x?0

2 2f ?x??? n ?n?

2 2

?22?? ?

x2 2

? ? ?

?? 0，其他

设随机变量X1,. Xn相互独立且都服从N（0，1）。现在来推导随机变数

?^2??^2??? ^2的分布。

1 n

??，??

1 n

?的密度函数为

1

?2n?^n

2

?^?1?x

2 1

^2???x

n

^2?

?? ?? ?? ??

当z?0时，P

?2?z ?P?2???X 2?z ?0

nd??? ?? ??1 ??

n

d?

1 1? ?

当z?o时，P

?2?z

?P?2

21

2

??X 2

n

?z ??Dz??

?2n?n

e-2

x^2???x^2

1 n

x

其中Dx为n维x空间内由不等式x2

1

??x2

n

?z 所定的区域。

z即，Dz为n维x空间内以坐标原点为球心、

z

（边界不在内）

可以利用极坐标来计算这积分。令

为半径的球面所围成的区域

?x ?rsin?sin?

?sin?

?1 1 2

n?1

x ?rcos?sin??sin?

?2 1 2 n?1

???????????

?x ?rcos? ?2sin?

?n?1

n n?1

??x ?rcos?

?

n

n?1

与这变换相应的函数行列式为：

??x,?,x?

????r???r

????r???r

1n??r,?

1

n

1

,?,

? ??

n?1

??????

????r???r

?rn-1?

其中括号和?都表示? ? 的函数。因此。当 z0时，

1,?, n?1

?? ? 1?P?

?? ? 1?

C是常数。

?2??n

? r2 ?

z?? rn-1?-zdr?C

z

?

2??0 ??

2

为了定出C,在上述等式的两端令 r???,得到

??? ?r2 ?

1?

1

21? ?? rn?1? zdr?C

2

?2??n??0 ??

从而，

C?

??

?2??n

2?2

2

? rn?1?

0

zdr

1 1

在分母内的积分中令 r2??，即，用r? 2?2作代换，那么，这个积分等

2

2于???2n-1?n?1???

2

1??1d??