我国商业银行的操作风险..ppt

我国商业银行的操作风险

我国商业银行的操作风险操作风险我国商业银行操作风险现状操作风险度量极值理论以及POT模型

一、操作风险对于操作风险给出定义最早的当属英国银行家协会，他们认为：操作风险与人为失误、不完备的程序控制、欺诈和犯罪活动相联系，它是由技术缺陷和系统崩溃引起的。随后在1998年IBM公司操作风险论坛又对操作风险给出了另一种解释：操作风险是遭受潜在损失的可能，是指由于客户、设计不当的控制体系、控制系统失灵以及不可控事件导致的各类风险。最后巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是：由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或由于外部事件造成损失的风险。通俗地讲，就是银行早上奇偶潜在的经济损失的可能性。该定义是目前最有影响力的定义，许多操作风险的研究都是在该定义上的基础上进行的。从银行来讲，操作风险、市场风险、信用风险都属于整个风险管理的一部分。然后对比市场风险和信用风险，商业银行操作风险具有如下特点：

银行操作风险内生性风险与收益不对称分散性更易引发声誉风险一、操作风险

二、我国商业银行操作风险现状2004年6月，《巴塞尔新资本协议》全面引入操作风险概念，银行第一次被要求为操作风险单独提取规范准备金，其风险管理将面临专门而严格的监督，还要求披露操作风险所对应的资本以及所运用的测量技术。2005年3月27日，中国银行监督管理委员会发布了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，提出了操作风险的概念。现状：涉案金额大，损失严重，涉及面广基层营业网点是操作风险的高发区操作风险作案人员多为银行内部员工，并呈现年轻化趋势操作风险案件手段趋于高科技

二、我国商业银行操作风险现状风险管理文化确实，风险意识不强制度建设不到位，缺乏约束力制度执行不力，有章不循原因：内控责任制缺失，责任追究不当

二、我国商业银行操作风险现状建立全新的商业银行风险管理机制建立完善的内部控制机制提取以操作风险度量为基础的经济资本作为补偿防范：通过采取风险转移的措施缓解商业银行的操作风险

三、操作风险度量在巴塞尔新资本协议中,委员会确定了由易到难的三种不同方法计量操作风险,并将操作风险的资本要求纳入银行资本充足率的计算。根据巴塞尔新资本协议,对于操作风险的衡量大致有三种方法:基本指标法(BasicIndicatorApproaches)、标准法(StandardizedApproach)、高级计量法(AdvancedMeasurementApproach,AMA)。KBIA=GIxα其中，KBIA=基本指标法需要的资本，GI=前三年总收入的平均值，总收入为净利息收入加上非利息收入α:由巴塞尔委员会设定，将行业范围的监管资本要求与行业范围的指标联系起来，一般情况下选择15%。基本指标法计算的资本比较简单，对风险反映灵敏度不够。基本指标法

三、操作风险度量KTSA=Σ(GI1-8xβ1-8)其中:KTSA=用标准法计算的资本要求GI1-8=按基本指标法的定义，8个产品线中各产品线过去三年的年均总收入。β1-8=由委员会设定的固定百分数，建立8个产品线中各产品线的总收入与资本要求之间的联系。采用标准法时，银行首先应将所有经营活动分为8个产品条线：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪等。首先用各产品条线的总收入GIj乘以该产品条线适用的系数βj。βj代表整个银行业在特定产品条线的操作风险损失经验值与该产品条线总收入之间的关系。然后将各产品条线的监管资本相加就得到全行的操作风险资本KTSA。与基本指标法相比，标准法对不同的业务条线区别对待，能够较好地反映不同业务类别风险特征的差异（βj不同）。但是，即使在同一业务类别中，不同事故（二级目录）类型所导致的操作风险损失是截然不同的，显然，标准法仍然没有很好地反映各个银行自身的操作风险损失特征。标准法

三、操作风险度量高级计量法包括内部度量法、损失分布法、计分卡法、极值理论以及贝叶斯网络技术等。还有研究生的毕业论文出现了基于证据理论、收入模型之类.......全登华（2002）和陈学华、杨辉耀等（2003）介绍了极值理论的POT模型在计量操作风险VaR方面的应用及其优缺点钟伟、沈闻一（2004）介绍了损失分布法在操作风险计量中的引用，认为历史数据损失类型相关程度低及尾部特征难以量化是损失分布法在应用中面临的难题国内

樊欣、杨晓光（2005）利用公开媒体报道中搜集到的中国银行业操作