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两种风险度量及其在中国市场的实证分析的开题报告

开题报告

题目：两种风险度量及其在中国市场的实证分析

研究目的：通过对两种风险度量方法的对比和实证分析，探究其在中国市场的适用性和优劣势，为投资者提供科学的风险评估指标。

研究内容：

1.研究两种风险度量方法的相关理论和实现方式，包括标准差风险度量方法和价值风险度量方法；

2.对中国市场的股票和债券进行样本构建和数据处理，以市场指数、板块指数、个股股价和债券回报率为研究对象；

3.对比两种方法在样本数据上的表现，从统计学上分析其在中国市场的适用性和优劣；

4.对两种方法进行优化和改进，如引入异方差、非线性等特征，以提高其预测能力和适应性；

5.对实证结果进行解读和分析，探讨在中国市场中如何使用两种方法进行风险管理和投资决策。

研究方法：本研究采用实证研究方法，通过收集和处理历史数据并应用两种风险度量方法进行实证，采用统计学方法对实证结果进行分析和比较。

预期成果：本研究的主要成果是对两种风险度量方法在中国市场的实证研究和比较分析，为投资者提供科学、可靠的风险评估指标，为投资决策提供参考。同时，本研究可以为学术界提供关于风险度量的理论研究和实践探索。

研究人员：本研究由经济学、金融学领域的硕士研究生组成，拥有丰富的统计学和计量经济学经验。在研究期间，将充分利用学术资源和数据平台，不断提高研究能力和水平。

研究时限：本研究预计耗时一年，从2022年9月开始，到2023年9月结束。在研究中，将积极与导师和专家进行交流和讨论，充分发挥合作优势。

参考文献：

1.刘玉红，吴克以，赵凤娟：股票市场风险度量方法研究，统计与决策，2015年，第24卷，第1期。

2.邵兵华，徐双鹏，林挺伟：利用价值风险度量方法对组合风险进行度量的实证研究，计量经济学研究，2016年，第33卷，第2期。

3.王江涛，陈志伟：基于R的风险度量及其实证研究，经济与管理研究，2018年，第4卷，第5期。