V跳过程引论(金融随机分析-南京理工大学,陈萍).pptx

V跳过程引论

教师:陈萍prob143@mail.njust.edu.cn

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定义称一个随机过程是一个计数过程

(pointprocess),若N(t)满足:

1)N(t)取非负整数值；

4)若st,则N(t)-N(s)等于区间(s,t]中“事件”发生的次数.

5.1Poission过程

计数过程

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5.1.1Poission过程的定义

背景:考虑在时间间隔(0,t]中某保险公司收到的某

类保险的理赔次数N(t),它是一个计数过程.此类过程有如下特点:

(1)零初值性：N(0)=0；

(4)独立增量性：在不同的时间区段内的理赔次数彼此独立；

(3)平稳增量性:在同样长的时间区段内理赔次数的概率规律是一样的;

(4)普通性:在非常短的时间区段Δt内的理赔次数几

乎不可能超过1次,且发生1次理赔的概

Δt成正比.

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定义5.1.1计数过程{N(t),t0}称为具有参数(或强度)

的Poission过程(或Poission流)，

如果

1)N(0)=0;

2)具有独立增量性;

3)满足增量平稳性;

4)对于任意t0和充分小的，有

其中为的高阶无穷小。λ又称为Poission过

易程见的，，强P度oi系ssi数on过程是一个Levy过程。

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定理5.1.1若{N(t),t0}为Poission过程，则

此即

利用定理5.1.1,可得到Poission过程的等价定义:即

定义5.1.4计数过程{N(t),t0}称为具有参数(或强度)λ的Poission过程，如果

1)N(0)=0，4)具有独立增量性，3)

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5.1.2到达时间间隔与到达时刻的分布

设{N(t),t0}为泊松过程，N(t)表示在[0,t]内事

件发生的次数，令，表示第k个事件发生的

时刻;表示第k-1个事件与第k个事件发生

的时间间隔，即

先讨论到达时间间隔的Tk/10/0

6

定理5.1.3到达时间间隔序列相互

独立同分布，且服从参数为λ的指数分布.

定理5.1.4若计数过程{N(t),t0}的到达时间间隔序列

是相互独立同参数为λ的指数分布，则{N(t),t0}是参数为λ的泊松过程.

---Poission过程的又一等价定义

定理5.1.3-5.1.4提供了Poisson过程的参数估计,假设检

验及轨道模拟方法.

Ø要检验{N(t),t0}是否为Poisson过程,可转化为检验相邻两次跳跃间隔时间{Tn=tn–tn-1,n1}是否为指数分布总体的i.i.d样本.

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Ø参数λ的极大似然估计:

一般地,若从0时刻开始,观察到Poisson过程{N(t),t0}的一段样本轨道:τ1,…,τn的取值:t1t2,…,tn,

由于,τ1,τ2-τ1,…,τn-τn-1独立同指数分布,于是似然

函数为

令

得λ的极大似然估计为: