第二章 线性规划的对偶理论与灵敏度分析.pptx

第2章线性规划的对偶理论与灵敏度分析;2.1线性规划的对偶问题;例2－1：某企业用四种资源生产三种产品，工艺系数、资源限量及价值系数如下表：;解：设x1，x2，x3分别为产品A，B，C的产量，则线性规划数学模型为：;设y1，y2，y3，y4分别表示四种资源的单位增值价格，总增值最低可表示为：;模型B是前述生产计划模型A的对偶线性规划模型,这一问题称为对偶问题。

模型A问题称为原始线性规划问题或原问题。;原问题和对偶问题是互为对偶的两个线性规划问题，已知一个问题就可写出另一个问题。;8;9;10;11;例2-3：写出下列线性规划的对偶问题;13;1.本节以实例引出对偶问题;;15;16;对偶问题是（记为DP）：;它与下列线性规划问题是等价的：;【证】：因为X°、Y°是可行解，故有AX°≤b,X°≥0及Y°A≥C，Y°≥0,

将不等式AX°≤b两边左乘Y°;由这个性质可得到下面几个结论（对于LP(max)与DP(min)情形）：;【性质3】最优性:设X0与Y0分别是（LP(max)）与（DP(min)）的可行解，则当X0、Y0是（LP）与（DP）的最优解，当且仅当

CX0=Y0b.（目标函数值相等）;【性质4】强对偶性（或称对偶定理）：若原问题及其对偶问题均具有可行解，则两者均具有最优解，且它们最优解的目标函数值相等。;【性质5】互补松弛定理：设X0、Y0分别为（LP）与（DP）的可行解，XS和YS是它们的松弛变量的可行解，则X0和Y0是最优解，当且仅当;又因为Y°、Xs、Ys、X°≥0，所以有;应用：根据性质5，可以由一个问题的最优解求其对偶问题的最优解，即已知Y*求X*，或已知X*求Y*。;利用上述关系，建立对偶问题（或原问题）的约束线性方程组，方程组的解即为最优解。

性质5的结论和证明都是假定（P）与（D）为对称形式，事实上对于非对称形式，性质5的结论仍然有效。;解：写出对偶问题，并标准化如下：;【性质6】LP(max)的检验数的相反数对应于DP(min)的一组基本解.

(DP)的检验数对应于（LP）的一组基本解。;29;30;例2-6：有线性规划;XB;由最优单纯形表可知，最优解X=(4,6,0)，最优值Z=6×4－2×6=12；;（3）因为表2－3（3）为最优解，故

Y（3）=（2，2，0，0，11）为对偶问题最优解；;35;36;在例3-5中，;影子价格的经济学解释

（1）影子价格是一种边际价格

资源最优利用条件下，其它条件不变的情况下，单位资源数量的变化所引起的目标函数最优值的变化。即对偶变量yi就是第i种资源的影子价格。即：;39;40;1.本节介绍的6个性质都是原问题与对偶问题的有关解的对应关系；

2.性质5和性质6可用来已知一个问题的最优解求另一个问题的最优解；;设原问题是（记为LP）：;(1)将线性规划的约束化为等式，求出一组基本解，因为对偶问题可行，即全部检验数λj≤0（对于max）或λj≥0（对于min）,当原问题基本解可行时，则达到最优解；若原问题基本解不可行（即有某个基变量的解bi0），则进行换基计算；;例2-7：用对偶单纯形法求解;XB;小结;（6）对偶单纯形法在确定出基变量时，若不遵循

规则，而任选一个小于零的bi对应的基变量出基，不影响计算结果，只是迭代次数可能不一样．;本节利用对偶性质6：原问题的检验数与对偶问题的基本解的对应关系，介绍了一种特殊线性规划的求解方法—对偶单纯形法。;49;50;51;52;53;;;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70