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DOI:10．19744／j．cnki．11－1235／f．2004．02．003

关于我国国有商业银行效率的实证分析与改革策略

中国金融·财政论坛

关于我国国有商业银行效率

的实证分析与改革策略＊

□朱南卓贤董屹

摘要:商业银行是在合法经营基础上追求利润的金融企业。处在转轨时期的我国四大国

有商业银行提高其竞争力‚很大程度上需提高其获取利润的能力‚从效率的层面看就是

最大限度地节约成本或促使收益最大化。本文应用DEA（数据包络分析）方法评估了我国

商业银行的生产效率。为弥补国内已有研究无法对有效率的商业银行进行比较的不足‚我们

又引入了DEA“超效率”模型对2000与2001年我国最大的14家商业银行的效率状况作了

排名。我们发现‚四大国有商业银行的整体效率远低于十大股份制商业银行‚而员工人数过

多是制约国有商业银行效率提高的一大瓶颈。

为寻找影响我国商业银行效率的环境因素‚我们采用了obit回归模型。回归结果表明‚

模糊不清的产权关系和国有商业银行较低的盈利能力是其效率低下的重原因。我们认为‚

机构人员的精简在短期内有助于国有商业银行效率的提高‚但从根本上提升国有商业银行

的竞争力‚不但构建国有商业银行盈利性目标的实现机制‚更重的是进行股份制改

革。

关键词:国有商业银行DEA方法股份制改革

一、研究背景

国有商业银行是我国金融业的主体‚也是我国国民经济的命脉。在20多年的改革与发展

过程中‚国有商业银行资产成倍增长。截至2001年底‚中国工商银行、中国农业银行、中国银

行和中国建设银行4家国有商业银行资产总额为13万亿元‚如加上剥离到资产管理公司的

部分共为14．3万亿元‚占我国银行业（包括政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市

商业银行和外资银行）资产总额的74％;其中各项贷款近8．5万亿元‚占银行业的72％‚存款

近11万亿元‚占银行业的77％（余龙武‚2002）。可以说国有商业银行为我国经济发展和人民

生活水平的提高发挥了重要作用。

然而‚和其他转轨经济国家的银行业一样‚中国国有商业银行在改革中存在不少问题。中

国的社会资金配置长期以银行间接融资为主‚资本市场发育相对滞后‚在经济赶超过程中‚只

能过度运用信贷手段。经济转轨的巨大成本过多地由国有商业银行承接‚最终结果使国有商

业银行潜存着较大的风险‚主要表现为:资产质量较低‚不良贷款率较高;资本金不足‚资本充

足率较低;商业银行机构臃肿‚冗员过多‚分支商业银行层次多‚传导慢‚效率低下等。

随着金融扩大对外开放‚特别是我国加入WO后金融开放时间表的确定‚我国金融业

＊作者对澳大利亚Canberra大学金融财务学院M．Sathe教授提供的文献表示衷心的谢意。本文于2003年9月y

加西南财经大学中国金融研究中心和中国（海南）改革发展研究院共同举办的第三届“中国金融论坛”‚对专家学者关于本

文提出的宝贵意见‚作者在此表示衷心的感谢。

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《管理世》（月