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计量经济学考点

第一章导论

1.计量经济学奠基人：弗瑞希

2.计量经济学历史阶段：

1930年12月弗瑞希和丁伯根成立世界计量经济学会计量经济学

作为经济学的一门独立学科以此为标志被正式确立

3.计量经济学概念：（弗瑞希）是统计学、经济学和数学的结合；

三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学。（书本）

以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通

过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

4.理论计量经济学：研究如何建立合适的方法去测定由计量经济

模型所确定的经济关系。较多依赖数理统计学方法。

应用计量经济学：运用理论计量经济学提供的工具，研究经济学

中某些特定领域的经济数量问题。以建立计量经济学模型为主要内容，

强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过

程中实际问题的处理。

5.计量经济学的研究步骤

（1）模型设定。经济模型指对经济现象或过程的一种数学模拟。

设定：①模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃某些因素②

对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地

表达出来③模型的设计和形式的取舍具有一定主观性

注意问题：①要有科学的理论依据②模型要选择适当的数学形式。

可以是单一方程,也可是联立方程组;可以表现为线性形式,也可表现为非

线性形式③模型要兼顾真实性和实用性④包含随机误差项。经济模型

与计量经济模型的重要区别⑤方程中的变量要具有可观测性

（2）估计参数。Why？一般来说参数是未知的，又是不可直接观

测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能

通过变量样本观测值选择适当方法去估计。如何通过变量样本观测值

去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容。参数的估计

值：所估计参数的具体数值参数的估计式（量）：估计参数数值的公

式

（3）模型检验。四种方式：①经济意义检验：所估计的模型与经

济理论是否相符。②统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然

结果。③计量经济学检验：是否符合计量经济方法的基本假定。④模

型预测检验：将模型预测的结果与经济运行的实际对比。

（4）模型应用。主要用于以下三方面：①经济结构分析：分析变

量之间的数量比例关系（如：边际分析、弹性分析、乘数分析）②经

济预测：由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据（动

态预测、空间预测）③政策评价：用模型对政策方案作模拟测算，对

政策方案作评价（把计量经济模型作为经济活动的实验室）

6.经济变量：一些在不同的时间或空间有不同状态，会取不同的

数值，且是可以观测的因素。

从变量的因果关系上可分为解释变量和被解释变量。被解释变量

（应变量）：要分析研究的变量；解释变量（自变量）：说明应变量

变动主要原因的变量（非主要原因归入随机误差项）

从性质上可分为内生变量和外生变量。内生变量：其数值由模型

所决定的变量，是模型求解的结果；外生变量：其数值由模型以外决

定的变量注意:外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生

变量却不能反过来影响外生变量

7.用于估计参数的数据主要有以下：（1）时间序列数据（2）截

面数据（3）面板数据（4）虚拟变量数据

第二章简单线性回归模型

1.相关系数特点：（1）（2）（3）（4）

2.总体回归函数（PRF）唯一

3.线性：

4.随机扰动项u

概念：各个值与条件均值的偏差代表排除在模型以外的所有因素

对Y的影响。

影响因素？引进因素：（1）作为未知影响因素的代表

（2）作为无法取得数据的已知因素的代表

（3）作为众多细小影响因素的综合代表

（4）模型的设定误差

（5）变量的观测误差

（6）经济现象的内在随机性。

5.样本回归函数（SRF）非唯一

6.简单线性回归的基本假定：前五个基本假定，也称高斯假定或

古典假定。

7.普通最小二乘与OLS的结论

8.拟合优度的度量

总变差概念

9.可决系数

对于残差、平方和、可决系数要会算和会分析Eviews