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计量经济学考点
第一章导论
1.计量经济学奠基人:弗瑞希
2.计量经济学历史阶段:
1930年12月弗瑞希和丁伯根成立世界计量经济学会计量经济学
作为经济学的一门独立学科以此为标志被正式确立
3.计量经济学概念:(弗瑞希)是统计学、经济学和数学的结合;
三者结合起来,就有力量,这种结合便构成了计量经济学。(书本)
以经济理论和经济数据的事实为依据,运用数学、统计学的方法,通
过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
4.理论计量经济学:研究如何建立合适的方法去测定由计量经济
模型所确定的经济关系。较多依赖数理统计学方法。
应用计量经济学:运用理论计量经济学提供的工具,研究经济学
中某些特定领域的经济数量问题。以建立计量经济学模型为主要内容,
强调应用模型的经济学和经济统计学基础,侧重于建立与应用模型过
程中实际问题的处理。
5.计量经济学的研究步骤
(1)模型设定。经济模型指对经济现象或过程的一种数学模拟。
设定:①模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃某些因素②
对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地
表达出来③模型的设计和形式的取舍具有一定主观性
注意问题:①要有科学的理论依据②模型要选择适当的数学形式。
可以是单一方程,也可是联立方程组;可以表现为线性形式,也可表现为非
线性形式③模型要兼顾真实性和实用性④包含随机误差项。经济模型
与计量经济模型的重要区别⑤方程中的变量要具有可观测性
(2)估计参数。Why?一般来说参数是未知的,又是不可直接观
测的。由于随机项的存在,参数也不能通过变量值去精确计算。只能
通过变量样本观测值选择适当方法去估计。如何通过变量样本观测值
去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容。参数的估计
值:所估计参数的具体数值参数的估计式(量):估计参数数值的公
式
(3)模型检验。四种方式:①经济意义检验:所估计的模型与经
济理论是否相符。②统计推断检验:检验参数估计值是否抽样的偶然
结果。③计量经济学检验:是否符合计量经济方法的基本假定。④模
型预测检验:将模型预测的结果与经济运行的实际对比。
(4)模型应用。主要用于以下三方面:①经济结构分析:分析变
量之间的数量比例关系(如:边际分析、弹性分析、乘数分析)②经
济预测:由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据(动
态预测、空间预测)③政策评价:用模型对政策方案作模拟测算,对
政策方案作评价(把计量经济模型作为经济活动的实验室)
6.经济变量:一些在不同的时间或空间有不同状态,会取不同的
数值,且是可以观测的因素。
从变量的因果关系上可分为解释变量和被解释变量。被解释变量
(应变量):要分析研究的变量;解释变量(自变量):说明应变量
变动主要原因的变量(非主要原因归入随机误差项)
从性质上可分为内生变量和外生变量。内生变量:其数值由模型
所决定的变量,是模型求解的结果;外生变量:其数值由模型以外决
定的变量注意:外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化,内生
变量却不能反过来影响外生变量
7.用于估计参数的数据主要有以下:(1)时间序列数据(2)截
面数据(3)面板数据(4)虚拟变量数据
第二章简单线性回归模型
1.相关系数特点:(1)(2)(3)(4)
2.总体回归函数(PRF)唯一
3.线性:
4.随机扰动项u
概念:各个值与条件均值的偏差代表排除在模型以外的所有因素
对Y的影响。
影响因素?引进因素:(1)作为未知影响因素的代表
(2)作为无法取得数据的已知因素的代表
(3)作为众多细小影响因素的综合代表
(4)模型的设定误差
(5)变量的观测误差
(6)经济现象的内在随机性。
5.样本回归函数(SRF)非唯一
6.简单线性回归的基本假定:前五个基本假定,也称高斯假定或
古典假定。
7.普通最小二乘与OLS的结论
8.拟合优度的度量
总变差概念
9.可决系数
对于残差、平方和、可决系数要会算和会分析Eviews
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