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求解线性规划的单纯形法
摘要:线性规划就是用数学为工具,来研究一定限制条件下,如何实现某一线性目标
最优化。单纯形法是求解线性规划的主要算法,文章从单纯形法的思想出发,详细论述
了单纯形法的主体步骤,并借助单纯形表通过例题加以说明。求解思路是:通过添加
人工变量使得标准化后的系数矩阵一定含有单位矩阵,从而得到一组基变量和初始基
本可行解。由于人工变量是人为添加的,为了不改变原问题,在目标函数中消去人
工变量,并将人工变量由初始的基变量化成非基变量,使之取值为零,然后用普通单
纯形法求解.
关键词:线性规划;单纯形法;单纯形表;步骤
1。迭代原理
从一个初始的基本可行解出发,经过判断,如果是最优解,则结束;否则经过基变
换得到另一个目标函数值改善的基本可行解,如此一直进行下去,直到找到最优解。
2.迭代步骤
第1步:求初始基可行解,列出初始单纯形表.
第2步:最优性检验。
第3步:从一个基本可行解转换到相邻的目标函数值更大的
基本可行解,列出新的单纯形表。
第4步:重复第2、3步,一直到计算结束为止.
2.1确定初始基本可行解
由于可行解是由一个可行基决定的,因此,确定初始基可行解X0相当于确定一个
初始可行基B0。确定方法:若系数矩阵A中含单位矩阵I,则取B0=I;若A中不含I,
则可用人工变量法构造一个I.
2。2最优性检验
用目标来检验解的优劣.在A中取定一个基矩阵B,则决策向量X可分块为!”,
相应的价格向量C也分块为(CBCN),把这个分块矩阵的形式乘出来,就是Z=CX=
(=CBXB+CNXN,不妨设B表示A中的前m列,则可记A=(BN),其中N
为非基矩阵,约束中的AX=b可表示为(BN))!”=b,即XB=B-1b-B-1NXN经整
理得Z=CB(B-1b-B-1NXN)+CNXN,=CBB-1b+(CN-CBB-1N)XN在这个式
子中不难分析出,后边一项XN的系数CN-CBB-1N,当这个向量均为≤0分量时,这时
只有当XN取0时,使Z值最大,也就是当XN统统取0时的这个基本可行解是最优的,
而当这个系数向量其中有某分量是>0的时候,我们可以分析得到,当前XN统统取0
的这个基本可行解不是最优,因此,我们可以用XN的系数向量CN-CBB-1N的符号
来判断当前基可行解是不是最优,把这个系数向量叫做检验数向量,记为δ,当δ≤0
时,当前解为最优解.最优性检验的方法:(1)计算每个变量xj的检验数δj=Cj
-CBB-1Pj,其中Pj为A中的第j列;(2)若所有δj≤0,则当前解为最优;否则,
如果至少有一个δj>0,当前解不是最优,转入第三步。
2.3寻找更好的基本可行解
由于基本可行解与基对应,即寻找一个新的基可行解,相当于从上一个基B0变换
为下一个新的基B1,因此,本步骤也可称为基变换。在基变换的过程中要遵循这样的
原则:保证改善目标,再者保证基变换后的解可行。具体变换的方法就是将系数矩阵A
1
=(P1,P2,……Pi……Pk……Pn)中非基向量部分的某一列和基向量中的某一列互换,
而且每次只换一列,在基向量的行列中出去一个进一个,这个基变换的过程就是确定
进基出基。具体方法:首先决定进基,令正检验数中最大的那个所对应的Pk进基;
然后决定出基,令检验比θi中最小的对应的行Ps出基,其中θi=(B-1b)i/(B
—1Pk)i,(B—1Pk)i>0,也就是对应分量之比。
在用单纯形法求解线性规划问题之前,有一个预备步骤就是将模型变为标准型,虽然可
以由基本的计算求出线性规划问题的最优解,但是为了更加简单、清楚,这个算法的
过程我们通过表格的形式来实现,即所谓的单纯形表。
例:用单纯形法求解下面线性规划问题(以max为例)
maxZ=7X1+12x2
s.t
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