08.1参数的矩估计方法.ppt

统计推断的基本问题假设检验(Chap9)参数估计(Chap8)点估计区间估计8.1参数的点估计8.2点估计的评价标准8.3正态总体参数的区间估计与置信区间主要内容：什么是参数估计？例如，X~N(?,?2),若?,?2未知，在抽取样本、获取样本观测值之后，通过构造样本的函数(统计量),给出它们的估计值或取值区间，就是参数估计的内容。点估计区间估计§8.1参数的点估计参数估计的类型点估计——估计未知参数的值区间估计——估计未知参数的取值范围，使得这个范围包含未知参数真值的概率为给定的值.§8.1点估计方法点估计的思想方法设总体X的分布函数的形式已知，但它含有一个或多个未知参数：?1,?2,?,?k设X1,X2,…,Xn为总体的一个样本构造k个统计量：随机变量当测得一组样本值(x1,x2,…,xn)时，代入上述统计量，即可得到k个数：数值称数为未知参数的估计值为未知参数的估计量称对应的统计量问题如何构造统计量？如何评价估计量的好坏？矩法方法：用样本的k阶矩作为总体的k阶矩的估计量,常用的点估计方法建立含有待估计参数的方程，从而可解出待估计参数。矩估计法是由统计学家卡.皮尔逊（K.Pearson）在19世纪末引入的。问题：设总体X的分布函数中含有k个未知参数?1,?2,…,?k,即F=F(x;?1,?2,…,?k)，总体X的前k阶矩?l=E(Xl)(l=1,2,…,k)存在,它们是?1,?2,…,?k的函数?l(?1,?2,…,?k)(l=1,2,…,k)假设X1,X2,…,Xn是总体X的一个样本，建立统计量--样本l阶原点矩Al(l=1,2,…,k)，试对参数给出估计。∵X1,X2,?,Xn是独立同分布的,∴X1k,X2k,?,Xnk也是独立同分布的.于是有E(X1k)=E(X2k)=?=E(Xnk)=E(Xk)=μk.根据辛钦大数定律,样本k阶矩Ak依概率收敛于总体k阶矩μk,即矩估计法的理论依据:大数定律再由依概率收敛的性质知,样本k阶矩的函数依概率收敛于总体k阶矩的函数.(函数连续)参数θ的矩估计量依概率收敛于θ,即样本矩的函数总体矩的函数矩估计的基本步骤设待估计的参数为设总体的r阶矩(r=1,2,…,k)存在，且(1)先找总体矩与参数之间的关系样本X1,X2,…,Xn的r阶矩为(2)用样本矩替换总体矩,得到关于估计量的方程(组).估计量，这种估计量称为矩估计量，矩估计量的观察值就是矩估计值。令上述计算步骤对阶中心矩也是成立的。因为阶中心矩总可以通过展开的方法展开为不超过总体阶原点矩的函数。估计量，这种估计量称为矩估计量，矩估计量的观察值就是矩估计值。令或者估计量，这种估计量称为矩估计量，矩估计量的观察值就是矩估计值。或者样本原点矩、样本中心矩、样本原点绝对矩与总体原点矩、总体中心矩、总体原点绝对矩相匹配的混合搭配列方程组。对某些总体的参数矩估计量不唯一。例１设总体X在[a,b]上服从均匀分布，a,b为未知量，X1,X2,…,Xn是X的一个样本，试求a,b的矩估计量。解：建立统计量方程组例2设总体X~E(?),X1,X2,…,Xn为总体的样本,求?的矩法估计量。解则故例3.设总体X的均值为方差为都存，且是总体X的一个样本(2).当总体(某种灯泡寿命)，未知，今取4只灯泡，测得其寿命（小时）如下：1502,1453,1367,1650（小时）求：的矩估计值(1).均未知,求:的矩估计量解:总体X的数学期望是X的一阶原点矩；总体X的方差是X的二阶原点矩。(1).现令一阶样本原点矩二阶样本原点矩即解之得:解之得:从而得的矩估计量为：(2).某种灯泡寿命的均值与方差的矩估计值分布为: