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2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)

单选题（共40题）

1、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。

A.等于632万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元

【答案】C

2、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。

A.11.11％

B.11.22％

C.12.11％

D.12.22％

【答案】D

3、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是()。

A.结算风险是信用风险的一种

B.结算风险属于操作风险

C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险

D.结算风险具有明显的非系统性风险特征

【答案】B

4、下列资产证券从资产质量看可分为（）。

A.存量贷款证券化

B.优良贷款证券化

C.增量贷款证券化

D.表内贷款证券化

【答案】B

5、（2019年真题）重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。

A.6

B.4

C.12

D.24

【答案】C

6、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。

A.不良负债率

B.存贷比

C.非预期损失率

D.关联授信比例

【答案】D

7、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。

A.缺口分析

B.利率预测

C.久期分析

D.敏感性分析

【答案】B

8、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理

B.战略实施和战略风险管理

C.风险监测和运营绩效

D.风险识别和整体战略

【答案】B

9、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。

A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

【答案】A

10、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。

A.整体风险报告

B.最佳避险报告

C.风险监测报告

D.具体的头寸报告

【答案】B

11、以下不属于风险转移策略的是()。

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.市场对冲

【答案】D

12、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和()。

A.会计信息披露

B.内部控制披露

C.债权债务披露

D.风险状况披露

【答案】A

13、以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。

A.银行业为各行业广泛提供金融服务

B.银行业属于完全垄断行业

C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系

【答案】B

14、（2018年真题）下列关于商业银行风险管理理念的描述中，最恰当的是（）。

A.风险管理文化由风险管理理念、知识和制度三个层次构成

B.制度是风险管理文化的精神核心，也是风险管理文化中最为重要和最高层次的因素

C.风险管理水平是商业银行的核心竞争力，风险管理目标是消除风险实现高收益

D.风险管理是商业银行风险管理部门的责任，与其他部门无关

【答案】A

15、商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过（）万元。

A.100

B.500

C.300

D.200

【答案】B

16、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】B

17、在市场风险中尤为重要的风险是()。

A.股票风险

B.汇率风险

C.利率风险

D.商品风险

【答案】C

18、下列属于柜员管理违规事例的是（）。

A.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核

B.柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作

C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对

D.银企不对账或对账不符时，未及时进