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2024《商业银行市场风险实证研究国内外文献综述》3000字.docx

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    商业银行市场风险实证研究国内外文献综述

    本节研究了GARCH族模型和VaR模型的发展以及之前学者应用这一模型展开的一系列研究，这是本文研究的现实基础，本文是在此基础上运用GARCH族模型和VaR模型对股份制商业银行的市场风险进行研究，分析探讨该模型的适用性。

    1模型发展

    股份制商业银行的市场风险是指，由于市场因素例如利率、汇率、政策等变动的不确定性而导致的股份制商业银行收益的不确定性，为了准确度量市场风险的大小，国内外的学者们进行了不懈地探索研究。1952年美国经济学家WilliamJ.Baumal提出了VaR（在险价值）理论，即在给定的置信水平下，如何选择

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