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中国股票市场价格久期研究的开题报告

标题：中国股票市场价格久期研究

背景：

在股票市场中，价格久期被认为是衡量股票价格波动对应变化的敏感度的重要指标，能够帮助投资者更好地估计股票价格变化对其投资组合价值的影响。然而，过去的研究主要关注于美国等发达国家的股票市场，而对于中国股票市场的价格久期研究较为缺乏。

研究目的：

本研究旨在探究中国股票市场价格久期及其影响因素，为投资者提供更有效的投资决策。

研究内容：

1.国内外股票价格久期研究现状分析：回顾国内外相关研究，并总结其研究方法、数据来源等内容。

2.中国股票市场价格久期测算：运用最小二乘法等方法，测算中国股票市场不同股票的价格久期，并进行比较分析。

3.影响中国股票市场价格久期的因素分析：运用多元回归模型等方法，探究影响中国股票市场价格久期的因素，如市场风险、公司基本面等。

4.应用研究：结合实际案例，运用研究结果对中国股票市场进行分析和应用，为投资者提供参考。

预期结果：

通过本研究，预计可以得出以下结果：

1.相对成熟的测算中国股票市场价格久期方法。

2.揭示了影响中国股票市场价格久期的主要因素，对投资者进行决策提供有力的参考依据。

3.通过案例研究和应用，更好地解读和利用研究结果。

研究意义：

本研究对于投资者和学术界具有重要的意义：

1.为投资者提供更准确的股票风险评估方式，帮助投资者更好地构建投资组合。

2.可以为股票市场政策制定者提供有力的数据支持，有助于政策制定和市场监管。

3.为学术界提供丰富的研究对象，扩充股票市场研究视野。

预期研究时间：

约为6个月。

参考文献：

1.BakerH.K.,NofsingerJ.R.(2010).Behavioralfinance:Investors,corporations,andmarkets[M].JohnWileySons.

2.Barone-AdesiG.,GiannopoulosK.,VosperL.(1999).VaRwithoutcorrelationsforportfoliosofderivativesecurities[J].JournalofFuturesMarkets:Futures,Options,andOtherDerivativeProducts,19(5),583-602.

3.HomaifarG.,LeeJ.(1996).Structuralchangeandforecastingvolatilityininternationalstockmarkets[J].ReviewofEconomicsandStatistics,78(3),174-184.

4.KarimA.K.M.W.,ParamanikM.R.(2017).MacroeconomicfactorsandstockpricevolatilityinBangladeshduring1999-2014[J].JournalofManagementandResearch,1(1),8-27.

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