随机分析3--均方导数.pptVIP

三均方导数1.均方导数的定义设是二阶矩过程，若均方极限存在,则称此极限为在t0点的均方导数.或这时称在t0处均方可导．记为

类似可以定义的高阶导数过程．即的均方导数是一个新的二阶矩过程.记称之为的导数过程．此时若在T中的每一点t处都均方可导，则称在T上均方可导.或称是均方可导的.

2.均方可导准则定义设f(s,t)是普通二元函数，称f(s,t)在(s,t)处广义二阶可导，如果下列极限存在并称此极限为f(s,t)在(s,t)处的广义二阶导数．预备

若二元函数的一阶偏导数存在,二阶混合偏导数存在且连续则该二元函数一定是广义二阶可导的.针对二阶矩过程的相关函数RX(s,t)这个二元函数有以下定理:

定理设是二阶矩过程,相关函数为RX(s,t).则RX(s,t)广义二阶可导的充分条件是：RX(s,t)关于s和t的一阶偏导数存在，二阶混合偏导数存在且连续；RX(s,t)广义二阶可导的必要条件是：RX(s,t)关于s和t的一阶偏导数存在，二阶混合偏导数存在且相等．

定理(均方可导准则)设{X(t),t∈T}是二阶矩过程,t0∈T,则{X(t),t∈T}在t0处均方可导的充要条件是RX(s,t)在(t0,t0)处广义二阶可导证明{X(t),t∈T}在t0处均方可导均方极限存在由定义均方收敛准则存在.

存在，即RX(s,t)在（t0,t0