金融风险管理课程详情-大纲.pdfVIP

《金融风险管理》是金融学专业的主干课程，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险

管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择

能力，使学生具有解决实际金融风险问题的能力。

课程概述

本课程以风险管理的理念为指导，立足于我国实际金融部门的发展实际，沿着金融风险管理

的技术方法和制度框架分别展开论述。在金融风险管理的技术层面上，探讨金融风险管理的

识别、度量与预警等三个方面，构成金融风险管理的方法基础。在金融风险管理的操作层面

上，分析了信用风险、利率风险、流动性风险和汇率风险等四种主要金融风险的管理，同时

也对银行、证券、保险、信托、租赁和房地产等六种主要业务风险的管理技能进行具体分析，

本课程总体来说具有系统性和全面性特色，主要特色有以下三个部分：

（1）突出定量分析与学科交叉特色

本课程寻求运用定量的理论和可以用量化的方法去解决现实问题的。对数学工具的使用是上

世纪经济科学中最大的贡献，也是金融风险管理学习中需要认识的第一个本质的特点。本课

程也需要专门开设相关的金融软件教学课程，其中主要包括目前国外最先进的金融工程和风

险管理软件，如Matlab、Risk和Crystalball等，提高学生的实际动手操作能力。

金融风险管理的教学要重视学生对交叉学科的知识结构的学习和现代金融知识导读，具备这

些知识是学好金融工程的前提，也是能否形成创新思维能力的基础。

（2）采用参与式和启发式的教学方法

在授课的过程中，教师避免采用灌输理论知识的方式，而是采用提问和分析的方式，循序渐

进地诱导、启发、鼓励学生对问题和现象进行思考、讨论，再由教师总结、答疑，做到深入

浅出、留有余地，给学生深入思考和进一步学习的空间，同时也提高学生的学习主动性。

改变传统的单纯依赖教师讲授的方法，让学生参与到教学过程中。学生可以就教师的讲授内

容发表自己的见解，对问题和现象表达自己的看法。而通过小组讨论、专题汇报、小组辩论、

情景模拟等方式，学生可以变被动听课为主动学习，既有利于提高学生学习的积极性、主动

性，也有利于学生分析问题、解决问题能力的培养和表达能力、团队合作能力的提高。

（3）加强案例库的建设与使用

通过教师课堂演示和课后练习进行软件应用和金融计算技术能力的相应训练，如何将金融理

论和知识转化为实际计算和运用，在金融风险管理的运用中是非常重要的，因此技术能力的

培养是金融风险管理教育中的一个重要内容。

在每个学习单元结束后，以及整个课程教学的后期，有针对性地进行案例分析和研究，通过

实践运用激发学生的兴趣和探究思想，培养学生的应用能力，同时也在案例分析和评价中正

确引导学生的职业取向，强调金融特有思维的培养，鼓励创新和合作，主张积极的交流，导

向实际的思考方式。

授课目标

本课程的教学目标如下：

1.掌握金融风险管理知识体系的基本框架；

2.熟练掌握金融风险度量的技术方法；

3.掌握解决金融风险实际问题的思路和方法；

4.分析和总结实际金融风险管理案例。

课程大纲

第一章金融风险管理概述

第一讲金融风险管理概述

金融风险管理概述小测验

第二章信用风险的度量与管理

第一讲专家制度法

第二讲信用评级、评分方法

第三讲信用风险矩阵模型

第四讲信用监控模型

信用风险的度量与管理小测验

第三章市场风险的度量与管理

第一讲利率缺口分析

第二讲汇率风险敞口分析

第三讲VAR方法

第四讲压力测试

第五讲极值分析法

市场风险的度量与管理小测验

第四章结构风险的度量与管理

第一讲结构风险的度量方法

第二讲结构风险的管理

结构风险的度量与管理小测验

第五章外在风险的度量与管理

外在风险的度量与管理

外在风险的度量与管理小测验

第六章商业银行风险管理

第一讲商业银行风险管理

商业银行风险管理的策略小测验

第七章证券公司风险管理

第一讲证券公司风险管理的策略

证券公司风险管理小测验

第八章保险公司风险管理

第一讲保险公司风险管理的策略

保险公司风险管理单元测验

第九章其他金融机构风险管理

其他金融机构风险管理

第一讲农村商业银行风险管理

第二讲基金公司风险管理

第三讲期货公司风险管理

第四讲金融信托投资公司风险管理

第五讲金融租赁公司风险管理

第六讲小额贷款公司风险管理

其他金融机构风险管理单元测试

第十章金融风险管理新趋势

第一讲金融风险的工程化

第二讲金融风险管理的网络化

第三