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1.基本原理
1.基本原理
•设y=F(x)为随机变量x的累积分布函数x和y是一一对应的
•先随机抽取y，然后通过求
F(x)的反函数F-1(y)得到随
机变量x的值
•随机变量y在区间[0,1]上均
匀分布利用[0,1]区间上均
匀分布随机数产生器抽取
注意：pdff(x)必须是归一化的
MonteCarlo模拟
第三章从概率分布函数的抽样
(SamplingfromProbabilityDistributionFunctions)
3.3直接抽样法（反函数法）
（SamplingviaInversionofthecdf）
1.基本原理
1.基本原理
2.连续型的随机变量的抽样
2.连续型的随机变量的抽样
3.离散型的随机变量的抽样
3.离散型的随机变量的抽样
4.几个典型的例子
4.几个典型的例子
2.连续型的随机变量的抽样
2.连续型的随机变量的抽样
方法：
P(0,1):[0,1]区间上均匀分布的随机
数
1.产生在[0,1]区间上均匀分布的随机数=P(0,1)；
2.令F(x)=,解方程得x：
注：需要知道累积分布函数的解析表达式，且累积分
布函数的反函数存在
2.连续型的随机变量的抽样
2.连续型的随机变量的抽样
ProoftheInverseMethod
TheMappingfromxtoisone-to-one.
Theprobabilityforbetweenvalueanddis
1·d,whichisthesameastheprobabilityforx
betweenvaluexanddx.Thus
SinceF-1(ξ)=x,orξ=F(x)
MonteCarlo模拟
第三章从概率分布函数的抽样
(SamplingfromProbabilityDistributionFunctions)
3.3直接抽样法（反函数法）
（SamplingviaInversionofthecdf）
1.基本原理
1.基本原理
2.连续型的随机变量的抽样
2.连续型的随机变量的抽样
3.离散型的随机变量的抽样
3.离散型的随机变量的抽样
4.几个典型的例子
4.几个典型的例子
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