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某大学金融学院《公共科目＋风险管理》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（16分，每题1分）

1.近年来，由于金融危机等的冲击，银行监管的目标发展到更加注

重风险的方面。（）

正确

错误

答案：错误

解析：近年来，压制银行监管的目标发展到有效控制风险、著重注重

安全和效率的平衡方面。

2.全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不

得超过一级资本净额的20%。（）

正确

错误

答案：错误

解析：信托公司对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的

10%，对非同业单一加盟商的风险暴露不得超过第三级资本净额的

15%；对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过第三级资本净额的

20%；对同业单一客户或集团企业集团客户的风险暴露不得超过第三

级资本净额的25%；全球系统重要性银行对另一家超系统重要性银行

的风险暴露不得全球过第三级资本净额的15%。部分特殊风险暴露不

受上述限制。

3.科学的绩效考评的特点之一是由以传统的财务指标为主转向以非

财务指标为主。（）

正确

错误

答案：错误

解析：科学的绩效考评具有四个特点：①由传统的财务指标转向财务

非非财务指标（内控及合规等）并重；②由财务会计数据转向财务会

计与管理会计信息；③由单一指标转向单一指标与综合指标（如风险

因素调整后收益指标等）并重；④由高管和特殊岗位从业人员（如交

易员）绩效考评转向个人与机构并重。

4.行业风险预警属于高层面的预警，主要包括对行业环境风险因素、

行业经营风险因素、行业财务风险因素、行业重大突发事件的预警。

（）

正确

错误

答案：错误

解析：行业风险预警属于中观层面的预警。

5.公共利益集团的持续压力/运动，属于政治风险。（）

正确

错误

答案：正确

解析：政治风险指债务人发生因所在国发生政治武装冲突、政权更替、

战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

6.发行市场或一级市场，是债券、股票等金融工具初次发行，供投

资者认购投资的市场。（）

正确

错误

答案：正确

解析：首次发行按金融工具发行和流通渠道的阶段划分，金融市场可

分为发行市场和流通市场。首次发行市场也称为一级市场，是债券、

股票等衍生产品初次发行，供投资者认购投资的市场；流通市场也称

为二级市场，是对已海外上市的金融工具（如债券、股票等）进行买

卖转让的市场。

7.在《统一资本计量和资本标准的国际协议（修订框架）》中，最

低资本充足率要求、监管部门监督检查和市场约束形成其三大支柱。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：2004年，巴塞尔委员会发布《统一资本计量和资本标准的国际

协议（修订框架）》，提出了以最低资本充足率要求、监管部门监督

检查和市场约束特色小支柱为三的新资本协议框架。2006年发布的

《巴塞尔新资本协议》（巴塞尔协议Ⅱ）增加了对交易账户和双重违

约的处理。

8.久期分析假定商业银行资产价格变化和利率变化为线性相关，因

此可以对大幅利率波动进行准确计量。（）

正确

错误

答案：错误

解析：对于市场利率的大幅变动（大于1%），由于头寸价格的变化与

利率的见下文发生变动无法近似为线性关系，久期统计分析分析的结

果就鲜少准确，需要进行极其更为复杂的技术调整。

9.某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还

对外借款，这种风险属于国别风险。（）

正确

错误

答案：正确

解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事

件，导致该国家或商业银行借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付地

区债务，或使商