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总结如下资本A占总权重的40,其资本B占总权重的60,两者都存在资本损失根据市场平均风险模型,资本B的风险为资本A的风险加权和的156,而资本A的波动率为025通过投资组合分析,我们可以得出资本B相对于资本A的投资回报率约为025这表明,由于资本B的存在,资本A的实际收益率并未减少然而,在实际应用中,我们需要考虑其他因素,如财务风险和行业趋势等因素的影响因此,我们将使用交叉验证来计算最终的投资回报率
Overview
Understandtheconceptandcalculationof:
Correlationcoefficient
Covariance
Systematicriskandspecificrisk
βvalue
ateofreturnforportfolio
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