二维随机变量期望与方差.pptxVIP

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2024-06-21 发布于北京
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二维随机变量期望与方差.pptx

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第三节二维随机变量的期望与方差一、二维随机变量的期望与方差二、例题选讲一、二维随机变量的期望与方差因为从二维随机变量(X,Y)的概率分布可确定X和Y的概率分布，所以从(X,Y)的联合分布可求出X和Y的数学期望E(X)和E(Y).则（1）若离散型分布律为（2）若连续型密度函数为则函数的期望有如下推广：若(X,Y)是二维随机变量，g(x,y)是二元连续函数，(1)若(X,Y)的分布律为(2)若(X,Y)的概率密度为f(x,y)，且注记：“绝对收敛”保证了期望的计算与求和或积分顺序无关.性质1设(X,Y)是二维随机变量，且X和Y相互独立，若E(X)，E(Y)存在，则性质1可推广到有限个随机变量的情形，对于n个相互独立的随机变量，有性质2设(X,Y)是二维随机变量，且X和Y相互独立，若存在，则注记即变量分离函数形式，例如：等等.由二维随机变量(X,Y)的概率分布可求得X和Y的方差.（1）离散型设联合分布律为（2）连续型设联合密度函数为另外二、例题选讲例1设(X,Y)的联合分布律为-112-12求解因(X,Y)的联合分布律为-112-12故关于X和Y的边缘分布律分别为解（1）关于X和Y的边缘分布律分别为同理可得关于X和Y的函数的分布律分别为概率（2）关于X-Y的分布律为概率（3）关于XY的分布律为概率（4）关于max(X,Y)的分布律为概率（5）关于min(X,Y)的分布律为概率例2设(X,Y)的联合概率密度为试求：解（1）(使用两次分部积分计算)由对称性知（2）