第9章 时间数列分析.pptVIP

下一页第9章时间序列分析第一节时间序列及其分解第二节时间序列的描述性分析第三节长期趋势的测定与预测第四节季节变动的测定与预测第一节时间序列及其分解时间序列按时间顺序记录并排列的数据序列称时间序列时间数列的基本要素所属的时间范围，可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式不同时间上的观察值时间序列类型时间序列及其分解平稳序列(stationaryseries)基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动,或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波动可以看成是随机的。非平稳序列(non-stationaryseries)有趋势,线性的，非线性的。有趋势、季节性和周期性的复合型序列。时间序列分解（1）长期趋势T：指现象在一段较长时期内，在发展过程中所呈现的循着同一方向持续向上增长或向下降低的趋势。它是受某种根本性因素作用而形成的变动趋势。（2）季节变动S：是指在一定期间内由于受自然界的季节变化或社会政治因素影响而形成有规则的周期性的重复变动。一般以一年为周期。（3）循环变动C：是指周期在一年以上，近乎规律性的从高到低，再从低到高的迂回变动。（4）不规则变动I：意外的、偶然的因素引起的变动，这种变动是无法预知和计算的。时间序列分解加法模型：假定四种变动因素的影响是独立的，时间数列中各观察值表现为各种构成因素的总和。Y=T+S+C+I加法模型中，各因素的分解是根据减法进行。（如：Y–T=S+C+I）乘法模型：假定四种变动因素之间存在着相互作用，时间数列中各观察值表现为各种因素的乘积。Y=T?S?C?I乘法模型中，各因素的分解是根据除法进行。（如:Y/T=SCI）。）时间序列的分解模型第二节时间数列的描述性分析一、发展水平与平均发展水平二、增长量与平均增长量三、发展速度与增长速度四、平均发展速度与平均增长速度时间序列的分析目的分析目的分析过去描述动态变化认识规律揭示变化规律预测未来未来的数量趋势一、发展水平与平均发展水平（一）发展水平发展水平是时间数列各个时期（时点）的指标数值。发展水平一般用总量指标表示，也可能用相对指标或平均指标表示。例：我国2011-2015年我国进出口总额（二）平均发展水平——序时平均数序时平均数绝对数序列时期数列时点序列相对数或平均数序列计算序时平均数例：某企业4月1日职工有300人，4月11日新进厂9人，4月16日离厂4人，则该企业4月份平均职工人数为例：例：计算该厂第一季度的计划平均完成程度。解：月份一二三计划利润（万元）利润计划完成程度（%）200125300120400150二、增长量和平均增长量（一）增长量增长量=报告期水平－基期水平设各期的发展水平为：a0,a1,a2,….,an-1,an逐期增长量：a1-a0,a2-a1,….,an-an-1累计增长量：a1-a0,a2-a0,….,an-a0（二）平均增长量

2011-2015年我国电冰箱年平均增长量：三、发展速度与增长速度（一）发展速度定基发展速度：环比发展速度：定基发展速度与环比发展速度的关系：

⒈定基发展速度等于相应期间环比发展速度的连乘积⒉两个相邻的定基发展速度之比等于环比发展速度（二）增长速度增长速度=发展速度-1定基增长速度=定期发展速度-1环比增长速度=环比发展速度-1四、平均发展速度与平均增长速度（一）平均发展速度式中：X1、X2…Xn代表各期环比发展速度。在上例中，2011-2015年电冰箱生产平均发展速度计算方法有以下几种：或（二）平均增长速度平均增长速度=平均发展速度-1上例中2011年至2015年我国电冰箱生产平均增长速度为8.4%。第三节长期趋势的测定与预测一、移动平均法二、最小平方法一、移动平均法（一）移动平均法的概念移动平均法是对原时间数列进行修匀，按一定项数逐项递移地计算序时平均数，以测定其长期趋势的一种方法。3项移动平均，是将连续3项时间数列值的平均值作为其中间1项的移动平均值。5项移动平均，是将连续5项时间数列值的平均值作为其中间1项的移动平均值。