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我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分

析

一、本文概述

随着我国金融市场的不断深化和发展，商业银行作为金融体系的核心

组成部分，其运营效率的高低直接影响到整个金融体系的稳定性和经

济发展。因此，对我国商业银行的效率进行深入研究，不仅有助于提

升银行业的整体竞争力，还能为政策制定者提供决策参考，以促进金

融市场的健康发展。

本文旨在运用数据包络分析（DEA）方法，对我国商业银行的效率进

行实证研究。DEA方法作为一种非参数效率评价方法，具有无需设定

具体函数形式、能够处理多投入多产出问题的优势，因此在金融效率

评价领域得到了广泛应用。

本文首先将对DEA方法的基本原理和模型进行介绍，包括CCR模型、

BCC模型等，并阐述其在商业银行效率评价中的应用。随后，本文将

选取我国商业银行的相关数据，构建效率评价指标体系，运用DEA方

法进行实证分析。在实证分析过程中，本文将比较不同银行之间的效

率差异，分析影响银行效率的因素，并探讨提升银行效率的途径和策

略。

通过对我国商业银行效率的深入研究，本文期望能够为银行业的发展

提供有益参考，为政策制定者提供决策支持，同时也为未来的研究提

供基础数据和理论支撑。

二、文献综述

随着全球化和金融市场的不断发展，商业银行作为金融体系的核心组

成部分，其效率问题受到了广泛关注。我国商业银行效率研究不仅是

金融学科的一个重要课题，也是经济发展和金融市场改革的关键所在。

近年来，国内外学者运用不同方法对我国商业银行的效率进行了深入

研究，其中数据包络分析（DEA）方法因其独特的优势而被广泛应用。

DEA方法作为一种非参数效率评估工具，最初由美国运筹学家

Charnes等提出，它能够处理多输入多输出问题，并有效地评估决策

单元的相对效率。在我国商业银行效率研究中，DEA方法的应用始于

21世纪初，随着金融数据的日益丰富和研究方法的不断完善，该方

法的应用也越来越广泛。

早期的研究主要关注商业银行的整体效率，通过选取适当的输入输出

指标，运用DEA模型评估银行的运营效率。这些研究发现，我国商业

银行在规模效率和技术效率上存在差异，部分银行存在投入冗余和产

出不足的问题。随着研究的深入，学者们开始关注不同类型、不同规

模的商业银行的效率差异，以及影响银行效率的内外部因素。

在实证分析方面，学者们利用DEA方法对我国商业银行的效率进行了

大量实证研究。这些研究不仅涉及国有大型商业银行，也包括股份制

商业银行、城市商业银行等不同类型的银行。通过对比分析不同银行

的效率值，揭示了我国商业银行效率水平的整体状况和变化趋势。同

时，这些研究还探讨了银行效率与银行绩效、风险管理、创新能力等

方面的关系，为商业银行的经营管理提供了有益参考。

然而，现有的研究仍存在一定的不足。一方面，输入输出指标的选择

尚未形成统一的标准，不同研究之间的可比性有待加强；另一方面，

DEA方法本身也存在一些局限性，如无法处理评价过程中的随机误差、

无法考虑评价者的主观偏好等。因此，未来的研究需要在完善输入输

出指标体系、提高DEA方法的适用性和准确性等方面进行进一步探索。

我国商业银行效率研究在DEA方法及实证分析方面取得了一定的成

果，但仍需不断完善和深化。未来的研究应更加注重理论与实践的结

合，为商业银行的健康发展提供更有力的支持。

三、研究方法与数据来源

本研究旨在深入剖析我国商业银行的效率问题，为此，我们采用了数

据包络分析（DataEnvelopmentAnalysis，简称DEA）方法作为核

心研究工具。DEA方法作为一种非参数效率评估技术，在金融领域的

应用日益广泛，它能够有效地处理多输入多输出问题，对银行的效率

进行客观、全面的评价。

在具体的研究过程中，我们首先确定了影响商业银行效率的各类投入

和产出指标。投入指标包括资本、劳动力以及运营成本等，这些指标

反映了银行为提供服务而付出的成本；产出指标则主要关注银行的利

润、贷款规模、存款规模等，这些指标体现了银行通过运营活动所创

造的价值。

随后，我们利用DEA方法对这些投入和产出数据进行了处理和分析。

通过构建生产前沿面，我们计算出了每家银行相对于最佳实践者的效

率得分，从而揭示了银行在运营效率上的差异和提升空间。DEA方法

还为我们提供了关于银行效率改进的详细信息，如哪些投入要素的使

用效率较低，哪些产出指标有待提升等。

数据来源方面，本研究主要依托于我国