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证券研究报告·金融工程跟踪报告
短期关注有色汽车消服通信电子行业股票——分析师预期选
股策略月报(2024年6月)金融工程研究
核心观点
分析师预期修正增强选股策略效果跟踪:从2021年1月开始样本
外跟踪,截至2024年5月底,累计绝对收益38.54%,累计超额中证姚紫薇
500收益65.68%。“预期双击”策略效果跟踪:选股组合从2022年年yaoziwei@
初开始样本外跟踪,截至2024年5月底,累计绝对收益-7.91%,累计
SAC编号:S1440524040001
超额收益26.81%。“行业轮动组合”从2022年年初开始样本外跟踪,
截至2024年5月底,累计绝对收益-1.29%,累计超额收益22.62%。
陈升锐
分析师预期修正选股策略效果跟踪chenshengrui@
经过历史样本内回测和样本外跟踪(自2019年7月31日开始样021
本外跟踪),2009年7月31日至2024年5月31日,组合累计绝对SAC编号:s1440519040002
收益869%,相对中证全指累计超额收益771%,年化超额收益发布日期:2024年06月05日
15.71%,超额收益夏普比率1.81,超额收益最大回撤10.3%。另外,
从2019年7月开始样本外跟踪(专题报告数据截至2019年8月),市场表现
截至2024年5月底,累计绝对收益83%,累计超额收益81.88%,31%
样本外跟踪58个月有17个月超额为负,月胜率71%,回撤为-10.1%。21%
11%
分析师预期修正增强选股策略效果跟踪1%
经过历史样本内回测和样本外跟踪(自2020年12月31日开始-9%666666666666
////////////
890121234567
//111///////
88///9999999
样本外跟踪),从2010年1月至2024年(截至5月底)14年时间,118881111111
001110000000
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