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汽车保险问题研究模型

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2011空军工程大学工程学院数学建模模拟竞赛

承诺书

我们仔细阅读了建模竞赛的竞赛规则.

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题.

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的,如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出.

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性.如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理.

组别：第2组

所属系队（请填写完整的全名）：一系一队

参赛队员(打印并签名)：1.宗豪华

2.张楚厚

3.武亚龙

日期：2011年8月23日

评阅编号（由训练部教务处评阅前进行编号）：

汽车保险问题研究模型

摘要

保险费是被投保人为取得保险保障，按合同约定向保险人支付的费用，投保人按约定方式缴纳保险费是保险合同生效的条件.本题所要解决的主要问题也就是下一年的总支出（由偿还退回费用部分、索赔支出费用部分和业务支出费用部分构成）的估算和总投保人数的估算.

首先，分析该保险公司总投保人数的构成可知，若把各类保险投保人数当作一个系统，按照不同的保险类别划分为4个等级，这样就形成了一个等级结构.利用处理随机转移的马氏链模型描述等级结构的变化，建立相关的向量、矩阵，根据假设条件确定等式、不等式约束条件，利用Lingo软件进行求解可得等级结构基本式的一组系数.在运用Matlab编程进行求解今后五年中每年各类别的总投保人数和注销人数.

然后，建立概率论模型确定基本保险费.

该保险公司每年的支出主要由给付客户的医疗费、修理费、死亡补偿费、偿还退回和业务支出构成的.题目中平均修理费、平均医疗费平均赔偿费的数据是以所在类别的全部投保人数为基数求得的，我们可以根据人数的关系计算求得实际赔付给客户的相应费用.另外，我们认为偿还退回的费用和业务支出的费用分别与注销人数、投保人数成正比例.因此，我们可以得到总支出W(t)的函数表达式.总支出W(t)服从正态分布，因此其概率密度函数可以编程求得.

该保险公司的净收入主要由保险费的收取构成，但是要刨除对未索赔的续保客户的偿还退回.因此，由题意我们可得第t年的净收入S(t)的表达式.

保险公司第t年的净收入S(t)是定值，而总支出W(t)是变化的.在死亡的司机人数下降40%的前提下，为使保险公司获得收益，我们令保险公司收益的概率分别取不同值，依据概率论基本知识并运用Matlab编程可求当医药费分别下降20%和40%时，今后五年基本保险费的值.

关键词：数学建模汽车保险马氏链模型概率论模型正态分布

由本年新投保人数对二次拟合曲线方程系数进行按比例缩放，可以求得每年总新投保人数的方程

R(t)=0.3112t2+5.8899t+38.462.（1）

由此建立调入比例向量r=(r0,r1,r2,r3)，新投保客户记为第0类，所以调入比例向量r=(1,0,0,0).由（1）式可得，第t年第i类新投保人数为riR(t).

投保客户按参保类别的分布向量n(t)=(n0(t),n1(t),n2(t),n3(t))，为了研究分布向量n(t)的变化规律，给出每个类别人数的转移方程

，j=0,1,2,3.（2）

用向量、矩阵符号可将（2）式表示为

n(t+1)=n(t)Q+R(t)r.（3）

利用（3）式的递推关系，即可求得每年各保险类别的投保人数.

4.1.2马氏链模型的求解

根据以上确立的约束条件，列写如下方程组对各参数进行讨论：

其中约束条件是根据参数pij的极端假设值确定的范围，如

.（4）

pmin为假设注销人数中除死亡客户其余全部受