20230509-金融产品深度-2023年中期投资策略报告-无畏市场波动，“事件”增强正当时-230509-中信建投-56页.pdf

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证券研究报告·金融产品深度·2023年中期投资策略报告

无畏市场波动，“事件”增强正当时金融产品研究

核心观点

陈升锐

分析师预期修正增强选股策略从2021年1月开始样本外跟踪，

chenshengrui@

截至2023年3月底，累计绝对收益52.25%，累计超额中证500收益

52.43%。“分析师预期双击组合”行业轮动策略从2022年年初开始样021

本外跟踪，截至2023年3月底，累计绝对收益11.53%，累计超额收执业证书编号：S1440519040002

益21.02%。根据事件评估体系综合筛选出11类有效事件，再通过事

件组合测试明确了各指数域的增强效果。将各事件源聚合为多事件因

王西之

子，相对各指数均有明显正向超额。

wangxizhi@

执业证书编号：S1440522070003

分析师预期修正增强选股策略样本外累计超额52.43%，月胜率74%

分析师预期修正增强选股策略经过历史样本内回测和样本外跟

发布日期：2023年05月09日

踪，从2010年1月至2023年（截至3月底）12年时间，组合年化

收益30.43%，相对中证500指数的年化超额收益为27%。从2021年

1月开始样本外跟踪，截至2023年3月底，累计绝对收益52.25%，市场表现

累计超额中证500收益52.43%，样本外跟踪27个月只有7个月超额10%

收益为负，月度胜率74%，回撤为-11.30%，样本外表现非常优秀。0%

事件追踪正向效应中业绩快报-超预期表现最好，60日CAR达4.4%

-10%

1011010118101

3333333332333

事件效应跟踪：业绩快报-超预期60日CAR达4.3%，负面公告-/////////////

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