《金融衍生工具理论与实务》 课件全套 第1--10章 金融衍生工具概述---金融衍生品市场监管与风险控制.pptx

金融衍生工具;绪论;课程地位;教材及相关资源介绍;第一章金融衍生工具概述;本章内容;素养目标;教学重难点;第一节金融衍生工具的定义及分类;金融衍生工具的定义;金融衍生工具的特征;金融衍生工具的分类;远期合约(forwards);远期交易的优缺点;期货合约(futures);期权合约(options);互换合约(swaps);其他金融衍生工具;第二节金融衍生工具市场的功能;风险管理的功能;风险管理的功能;价格发现的功能;价格发现的功能;资产配置的功能;资产配置的功能;市场效率的功能;市场效率的功能;第三节金融衍生工具的产生和发展;什么是金融创新、金融工程、金融发展;金融衍生工具与三者的关系;产生和发展的微观因素及内在动因;产生和发展的宏观因素及内在动因;第二章远期与期货类衍生

金融工具概述;本章内容;素养目标;教学重难点;第一节远期合约及其应用;远期合约的定义;远期合约的损益;远期合约的类型;远期利率协议;远期外汇合约;远期股票合约;远期利率协议的设计;补充知识：货币时间价值;终值;终值(cont.);现值;现值(cont.);连续复利;即期利率与远期利率;远期利率;无套利定价法;远期利率的计算方法;远期利率的计算方法(cont.);远期利率的计算公式;远期利率的计算公式(cont.);远期利率的计算公式(cont.);远期利率协议中的重要术语;远期利率协议中的重要术语;远期利率协议的报价方式;远期利率协议交易时间流程图;结算金的计算;结算金的计算;结算金的计算(cont.);远期利率协议的运用;我国远期交易市场概况;第二节期货合约与期货交易制度;期货合约的定义;期货合约的种类;期货合约的解读;上海期货交易所铝期货合约;沪深300股指期货合约;合约名称;交易单位;最小变动价位;每日价格最大波动限制;交割月份;交易时间;最后交易日;交割条款;交割品级;交易手续费;期货合约与远期合约的联系与区别;期货交易与远期交易的主要区别;期货合约与远期合约的选择条件;期货市场基本制度;保证金制度;铜期货合约上市运行

不同阶段的交易保证金收取标准;铜、铝、锌期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准;我国商品期货交易的保证金;当日无负债结算制度;涨跌停板制度;持???限额制度;大户报告制度;强行平仓制度;信息披露制度;交割制度

;风险警示制度;期货市场的组织结构与参与者;期货交易所;期货交易所的职能;期货结算所;期货经纪公司;保值者;投机者;投机者与保值者的区别;套利者;套利者与投机者的区别;期货交易顾问;期货基金经理;期货的交易流程;我国期货市场概况;上海期货交易所;郑州商品交易所;大连商品交易所;中国金融期货交易所;广州期货交易所;场内衍生品交易的多元化平台;境内期货交易所场外交易平台;我国境内期货结算机构与结算制度;我国期货市场的机遇与挑战;我国期货市场的发展趋势与展望;第三章期货定价的理论与分析;本章内容;素养目标;教学重难点;第一节期货的定价原理;无套利定价理论;无套利假设下远期与期货价格之间的关系;无套利假设下远期与期货价格之间的关系;在特殊情况下，远期价格和期货价格可能不相等，这主要受到标的资产价格与利率相关性的影响。

如果标的资产价格与利率正相关，期货价格将高于远期价格，因为期货多头可以通过每日结算制度在利率上升时获得更高的利息收入。

相反，如果标的资产价格与利率负相关，远期价格将高于期货价格，因为期货多头需要在利率下降时支付更高的利息支出。这种差异随合约有效期的增长而增大。

;持有成本理论;持有成本的分类;便利收益;商品期货的定价分析;金融期货的定价分析;不支付红利情况下的金融期货定价;已知支付现金红利的标的资产;对于已知支付连续红利率的标的资产的定价;连续支付红利的金融期货定价公式;第二节外汇期货的定价;外汇期货概述;外汇期货的概念;外汇期货合约规定（IMM）;外汇期货的交易规则;;欧元期货行情图;外汇期货的特点;外汇期货的定价;外汇期货定价框图;外汇期货定价公式;外汇期货价格走势;第三节利率期货的定价;课程回顾;利率期货概述;利率期货的产生和发展;利率期货的概念及分类;利率远期与利率期货区别I;利率远期与利率期货区别II;;利率期货的报价与交割;短期利率期货的报价与交割;欧洲美元期货;欧洲美元期货合约条款（CME）;欧洲美元期货的报价方式;欧洲美元期货的合约规格;欧洲美元期货合约价格的计算;SOFR代替LIBOR;3个月欧元银行同业拆放利率期货;中长期国债期货的报价与交割;中长期利率期货（CBOT）合约;长期国债期货的交割;我国国债期货概况;我国国债期货发展历程;中金所国债期货合约;中金所品种对应的可交割国债;转换因子的概念;中金所计算转换因子