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数 值 分 析
课程设计
QR方法求矩阵全部特征值问题复述
用QR算法求矩阵特征值:
?23
?2
3
4
5
?6
2
1?
?4
4
5
6
7?
7
? ? ? ?
0?(i)(A)??2 3 1? (ii)H??0 3 6 7 8?
0
?
要求:
??1 1 1??
?
?
??0
0 2 8 9?
0 0 1 0??
根据QR算法原理编制求(i)与(ii)中矩阵全部特征值的程序并输出
计算结果(要求误差?10?5)
直接用现有的数学软件求(i),(ii)的全部特征值,并与(1)的结果比较。
问题分析
QR方法是目前公认为计算矩阵全部特征值的最有效的方法。它适用于任一种实矩。QR方法的原理是利用矩阵的正交分解产生一个与矩阵A相似的矩阵迭代序列,这个序列将收敛于一个上三角阵或拟上三角阵,从而求得原矩阵A的全部特征值。
QR是一个迭代算法,每一步迭代都要进行QR分解,再作逆序的矩阵乘法。要是对矩阵A直接用QR方法,计算量太大,效率不高。因此,一个实际的QR方法计算过程包括两个步骤,首先要对矩阵 A用初等相似变换约化为上Hessenberg矩阵,再用QR方法求上Hessenberg矩阵的全部特征值。
示意如下:
?x ? ? x?
???用Householder阵作正交相似变换 ?x ? ?
?
?
?
第一步A?不?需?迭代?,对?A的?每一?列计?算一??次?上Hessenberg阵B?
? ? ? ??
? ?
? x x?
???? x ? x?
?
?
B ?QR
?1 ? ? ??
第二步B?用?QR?变换?产生?迭?代序?列,?迭代?计?算?? k
B
k k?
?RQ ?
2
? x?
???k k k ? ?
?
?
?
n
对B矩阵的约化只需将每列次对角线上的元素约化为0。因此常常用平面旋转阵(Givens变换阵)来进行约化。
一、QR方法原理及收敛性
设A?Rn?n已实现了QR分解,记
A?A?QR
1 1 1
其中Q是正交阵,R是上三角阵。因为QT?Q?1,用Q对A
作正交相似变换有
1 1 1 1 1 1
QTAQ?A
1 1 1 2
可改写为 A ?Q?1AQ?Q?1QRQ?RQ
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
显然A
2
只是A
1
的QR分解因子阵的逆序相乘,而且A
2
与原矩阵A
1
有相同的特征
值。对矩阵A
2
再重复以上过程并继续下去,可以得到一个与原矩阵A有相同特
征值的矩阵序列。其过程如下:
记A?A
1
对A作正交分解 A?QR
1 1 1 1
作矩阵 A?RQ,A~A?A
2 1 1 2 1
对A作正交分解 A
2 2
?QR
2 2
作矩阵 A
3
?RQ,A
2 2 3
~A~A,A~A?A
2 1 3 1
重复以上过程可得一般的形式为
对
对A作正交分解
k
A ?QR
k
k k
(A?A)
1
构成矩阵序列
A ?RQ
k?1
(k=1,2……)
k k
A ~A
k?1
从矩阵A开始得到一个矩阵序列
A,A,A,?,A,?
1 2 3 k
这个矩阵序列中每一个矩阵都与原矩阵A(?A)相似,即都有与A相同的特征值。
1
这个矩阵序列{A}在实质上收敛于依次以?,?
,?,?
为对角元的上三角阵。
k
具体可以表示为
1 2 n
?? x ? x?
?1 ? ? ??
lim
A ?? 2 ?
k ? ? x?
???k?? ? ?
?
?
?
n
其中 a
ii
(k)??
i
(k??)
i?j时a
ij
(k)
?0 (k??)
i?j时a
ij
(k)的极限不一定存在。
二、用正交相似变换约化矩阵为上Hessenberg阵
用Householder变换可以将一个向量指定的某个分量以下的各分量变为0。我们只要求消掉A的次对角线以下的元素,即将A约化为上Hessenberg阵。为了使变换前后矩阵的特征值不变,需要用Householder矩阵对A作相似变换,即用
正交阵同时左乘和右乘A时,原来已变为0的元素不再改变。若设H是
1
Householder矩阵,用它对A的第一列元素的变换示意如下:
x??x??
x
?
?
x
?
?
x
?
x
?
?
?x x?
? ?
H AH ?
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