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基于看跌期权契约的应急物资采购储备模型汇报人：2024-01-24

引言看跌期权契约理论基础应急物资采购储备现状分析基于看跌期权契约的应急物资采购储备模型构建模型应用与案例分析模型效果评价与改进方向结论与展望目录CONTENTS

01引言

传统应急物资采购储备模式存在成本高、效率低等问题，急需改进。基于看跌期权契约的应急物资采购储备模型能够降低采购成本、提高采购效率，具有重要的现实意义。应急物资采购储备是应对突发事件、保障社会安全的重要手段。研究背景与意义

国内外学者在应急物资采购储备方面已开展大量研究，但基于期权契约的研究相对较少。已有研究主要集中在期权定价、风险管理等方面，对基于看跌期权契约的应急物资采购储备模型研究不足。未来研究趋势将更加注重实践应用、模型优化等方面。国内外研究现状及发展趋势

研究内容构建基于看跌期权契约的应急物资采购储备模型，分析模型的有效性、适用性和优越性。研究方法采用文献综述、数学建模、案例分析等方法进行研究。创新点将看跌期权契约引入应急物资采购储备领域，提出基于看跌期权契约的应急物资采购储备模型，为应急物资采购储备提供新的思路和方法。同时，通过案例分析验证模型的有效性和可行性，为实践应用提供有力支持。研究内容、方法与创新点

02看跌期权契约理论基础

期权是一种金融衍生工具，赋予持有人在未来某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。期权定义根据权利性质不同，期权可分为看涨期权和看跌期权。看涨期权赋予持有人在未来以固定价格购买资产的权利，而看跌期权则赋予持有人在未来以固定价格出售资产的权利。期权分类期权定义及分类

风险有限看跌期权的最大损失为购买期权所支付的权利金，风险相对有限。看跌期权概念看跌期权又称卖权选择权、卖方期权、延卖期权或敲出期权，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利。赋予持有人卖出的权利看跌期权的持有人有权在未来以固定价格出售资产。价格下跌时获利当标的资产价格下跌时，看跌期权的价值上升，持有人可通过行权获利。看跌期权概念及特点

Black-Scholes模型该模型假设股票价格服从对数正态分布，通过无风险利率、标的资产价格波动率、行权价格、到期时间等参数计算看跌期权的价格。二叉树模型二叉树模型通过模拟标的资产价格在未来可能的变化路径来为期权定价。在每个时间节点上，标的资产价格都有两种可能的变化结果，形成一个树状结构。通过反向递推计算，可以得到期权的理论价格。蒙特卡洛模拟蒙特卡洛模拟是一种基于概率统计的随机抽样方法，用于计算复杂金融衍生品的预期收益和价格。通过模拟标的资产价格的随机变动过程，可以计算出看跌期权的预期收益和价格。看跌期权定价模型

03应急物资采购储备现状分析

应急物资定义指在突发事件发生时，用于救援、救助和恢复生产生活秩序所必需的各类物资。采购储备意义确保在突发事件发生时，能够迅速、有效地提供所需物资，减轻灾害损失，维护社会稳定。采购储备原则遵循“平战结合、节约高效、分级负责、属地管理”等原则。应急物资采购储备概述

采购周期长传统采购模式往往存在采购周期长的问题，难以满足应急物资快速响应的需求。储备成本高大量储备应急物资会导致资金占用、物资过期等问题，增加储备成本。信息不透明缺乏统一的信息平台，难以实现应急物资信息的实时共享和透明化。现有采购储备模式存在问题030201

通过引入看跌期权契约，可以在市场价格下跌时以较低价格采购应急物资，降低采购成本。降低采购成本提高采购灵活性优化储备结构看跌期权契约赋予采购方在市场价格下跌时选择是否执行采购的权利，提高了采购的灵活性。通过合理设置期权行权价格和到期时间，可以优化应急物资的储备结构，降低储备成本。030201引入看跌期权契约必要性

04基于看跌期权契约的应急物资采购储备模型构建

构建思路结合应急物资采购特点和看跌期权契约机制，设计一种能够灵活应对市场波动的应急物资采购储备模型。目标降低采购成本，提高采购效率，确保应急物资在关键时刻的供应稳定性。模型构建思路与目标

包括应急物资需求量、采购价格、期权执行价格、期权到期时间等。通过历史数据分析和市场调研，确定各关键参数的合理取值范围，并运用数学模型进行参数优化和计算。关键参数设定与计算计算方法关键参数

模型运行流程设计流程设计包括需求预测、期权契约设计、采购决策制定、物资储备管理等环节。实施步骤首先进行需求预测，根据预测结果制定相应的期权契约；接着根据市场情况和期权契约进行采购决策；最后对采购的物资进行储备管理，确保物资在关键时刻的可用性。

05模型应用与案例分析

突发事件频发近年来，突发事件如自然灾害、疫情等频繁发生，对应急物资采购和储备提出了更高的要求。传统储备方式不足传统的应急物资采购和储备方式往往存在采购成本高、储备