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2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题库附有答案详解

单选题（共20题）

1.下列关于健康的风险文化内容说法错误的是(?)。

A.树立正确的风险管理理念

B.避免业务中的所有风险

C.加强高级管理层的驱动作用

D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

【答案】B

2.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。

A.买方期权持有者的最大损失是零

B.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

C.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

D.如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

【答案】A

3.银行账户利率风险管理的基础是()。

A.利率风险计量

B.利率风险评估

C.利率预测

D.利率风险控制

【答案】C

4.贷后管理的内容不包括()。

A.贷款定价

B.信贷资金监控

C.担保管理

D.风险分类

【答案】A

5.()是目前最恰当的声誉风险管理方法。

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】D

6.充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了风险与控制自评工作的（）原则。

A.全面性

B.客观性

C.重要性

D.前瞻性

【答案】D

7.施工组织设计复核由（）进行。

A.项目经理

B.项目副经理

C.项目部总工程师

D.项目部专业工程师

【答案】C

8.以下关于期权的论述，错误的是()

A.期权的价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

【答案】C

9.（2018年真题）根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括（）。

A.信用风险、市场风险

B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

C.信用风险、流动性风险

D.信用风险、市场风险、操作风险

【答案】D

10.马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A.均值—方差模型

B.资本资产定价模型

C.套利定价理论

D.二叉树模型

【答案】A

11.下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。

A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想

B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用

C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略

D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略

【答案】B

12.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.36亿元

B.减少14.22亿元

C.减少14.63亿元

D.增加14.22亿元

【答案】B

13.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控制派生风险。

A.人力资源配置不当

B.欺诈

C.操作失误

D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

【答案】D

14.现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。

A.错误监控／报告

B.结算／支付错误

C.产品设计缺陷

D.财务／会计错误

【答案】B

15.缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.汇率分析

C.因果分析

D.商品价格分析

【答案】A

16.为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。

A.1年或两年

B.三年或四年

C.一年或五年

D.三年或五年

【答案】D

17.在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（）业务类别。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】D

18.假定某企业2019年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率为（）。

A.33％

B.36％

C.37％

D.41％

【答案】B

19.某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（）