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2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷包括详细解答
单选题(共20题)
1.下列不属于良好的银行监管标准的是()。
A.对各类监管设限做到科学合理
B.鼓励公平竞争
C.只对被监管者实施严格、明确的问责制
D.高效、节约地使用一切监管资源
【答案】C
2.某商业银行的业务规模(BI)为8亿欧元,对应的边际系数(α)为12%,内部损失乘数为1.5,则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为()亿欧元。
A.0.18
B.12
C.1.44
D.0.96
【答案】C
3.(2018年真题)按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于()业务条线。
A.资产管理
B.公司金融
C.代理服务
D.零售银行
【答案】D
4.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分,风险报告通常分为综合报告和专题报告,以下各项属于综合报告的是()。
A.重大风险事项描述
B.分类风险状况及变化原因分析
C.发展趋势及风险因素分析
D.已采取和拟采取的应对措施
【答案】B
5.下列信用风险监测指标中,与商业银行自身资产质量最不相关的是()。
A.不良贷款率
B.客户授信集中度
C.贷款风险迁徙率
D.不良贷款拨备覆盖率
【答案】B
6.商业银行应当加强投资者教育,不断提高投资的金融知识水平和风险意识,向投资者传递()。
A.买者尽责,卖者自负
B.尽职尽责,风险补偿
C.银行尽责,卖者自负
D.卖者尽责,买者自负
【答案】D
7.(2020年真题)根据对交易账簿的定义,下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是()。
A.能够完全对冲以规避风险
B.交易方面不受任何限制,可以随时平盘
C.能够准确估值,且公允价值变动不计入当期损益
D.能够进行积极的管理
【答案】C
8.(2019年真题)分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重,判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的()。
A.结构分析
B.总量分析
C.趋势分析
D.同质同类比较
【答案】A
9.以下不是信贷审批原则的是()。
A.审贷合并原则
B.统一考虑原则
C.审贷分离原则
D.展期重审原则
【答案】A
10.商业银行的最高风险管理/决策机构是()。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者
【答案】A
11.下列关于因果分析模型的说法中,错误的是()。
A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上,利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计,进而形成三者之间相互关联的多元分布
B.实践中,商业银行通常先收集损失事件,然后识别导致损失的风险成因
C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度
D.实践中,因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等,最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系
【答案】C
12.根据组织形式的不同,商业银行的企业类客户可以分为()。
A.公共客户和私人客户
B.法人客户和个人客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.法人类客户和机构类客户
【答案】C
13.()并非银行账户利率风险管理的必经程序,但却是银行账户利率风险管理的基础。
A.缺口分析
B.利率预测
C.久期分析
D.敏感性分析
【答案】B
14.良好的风险报告路径应采取的是()。
A.纵向报送
B.横向报送
C.纵向报送与横向传送相结合的线性结构
D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构
【答案】D
15.下列有关流动性监管核心指标的计算公式,正确的是()。
A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额*100%
B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额*100%
C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额*100%)
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产*100%
【答案】D
16.商业银行在针对单一客户进行限额管理时,一般首先需要计算客户的()。
A.平均债务承受能力
B.最低债务承受能力
C.一般债务承受能力
D.最高债务承受能力
【答案】D
17.()管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险分散
D.风险规避
【答案】A
18.大额负债依赖度等于(?)。
A.(大额负债+短期投资)÷(盈利资产-短期投资)×100%
B.(大额负债-短期投资)÷(盈利资产+短期投资)×100%
C.(大
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