经济资本管理和压降.pdfVIP

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因此必须将有限的资本有效地配置到最能增加银行价值的环节；

资本是有成本的，因此必须强调对资本的回报，即对股东实现价

值创造，并充分考虑到资本所承担的风险，实现收益、风险以及

成本的统一。（两大点，资本约束和资本回报）

（一）强化理念的转变和深化。转变经营动能，让相关管理

和营销人员认识到经济资本的重要性，主动将资本约束和资本回

报理念融入到各行经营管理过程中，应用到实际工作中。具体工

作措施有:一是领导带头，灌输理念；二是会议推动；三是巡回

宣讲；四是专题培训，全员培训，个别行辅导和指导。

（二）加强资本体系建设。积极完善以经济增加值、经济资

本约束和经济资本回报为核心的价值体系建设，从机制上贯彻落

实经济资本管理要求。一是经济资本考核体系，如绩效考核、条

线考核、个人考核、经济资本专项考核；二是资源配置体系，与

工资、费用、信贷计划、固定资产等资源配置挂钩；三是资本约

束机制，经济资本预算约束，通过贷款定价、客户管理、风险控

制等方面进行约束。

（三）有效形成资本管理合力。经济资本管理涉及方方面面，

不仅仅是某一个部门的事，最终落实要在前台和经营行，要分工

负责、齐抓共管，形成管理合力。一是明确各个部门分工，落实

责任；二是定期召开会议，进行有效沟通；三是落实考核机制。

（四）加强全过程精细化管理。采取行之有效的全过程控制

手段，强化经济资本对业务发展的全程引导作用。一是事前测算，

做好客户选择；二是事中提示，强化业务管理；三是事后分析，

一是在增量资本约束方面

1、大力发展基本不消耗资本的业务，包括负债业务、中间

业务，尤其大力发展新兴中间业务，为客户提供更丰富的金融服

务。

2、优先发展资本消耗水平低的资产业务。具体来说，优先

支持零售、贴现、贸易融资等信贷业务的发展；支持高信用等级

法人贷款发展、支持高评分个人贷款发展。

3、择优发展资本消耗水平较高的资产业务。在区域、行业、

客户、期限、担保方式等方面作优选,加强风险定价，坚持收益

覆盖成本、收益与风险对称。

4、加强操作风险管控。

二是在存量资本压降方面

1、优化贷款客户质量。提升法人客户的信用等级，选择优

质的担保抵押物，加大低资本占用个人贷款投放。

2、转化贷款品种。对信用等级较低、资本占用系数较高的

法人贷款，采取措施转化为个人贷款，减少资本占用。

3、处置闲置固定资产。

4、清收、核销不良贷款。

5、压缩低效表外承诺。

三是在资本回报方面

1、增加业务综合收入。如提高贷款定价水平。

2、调整优化业务结构。如加强低成本资金的营销；加强中

3、减少成本支出。如压低备付金减少资金成本支出。减少

非生产性费用成本支出。加强风险管控减少减值成本支出；合理

纳税筹划减少税务成本支出；强化资本约束减少资本成本支出。

一是完善资本计量方案，减少资本计量年度间大的变动，保

持资本引导业务发展的连续性。

二是加强资本计量的系统支撑力量和与资本运用相关的系统

建设力度。

一是在增量资本约束方面

1、大力发展基本不消耗资本的业务，包括负债业务、中间

业务，尤其大力发展新兴中间业务，为客户提供更丰富的金融服

务。

2、优先发展资本消耗水平低的资产业务。具体来说，优先

支持零售、贴现、贸易融资等信贷业务的发展；支持高信用等级

法人贷款发展、支持高评分个人贷款发展。

3、择优发展资本消耗水平较高的资产业务。在区域、行业、

客户、期限、担保方式等方面作优选,加强风险定价，坚持收益

覆盖成本、收益与风险对称。

4、加强操作风险管控。

二是在存量资本压降方面

、

质的担保抵押物，提前收回高资本占用法人贷款；加大低资本占

用个人贷款投放。

2、转化贷款品种。对信用等级较低、资本占用系数较高的

法人贷款，采取措施转化为个人贷款，减少资本占用。

3、处置闲置固定资产。

4、清收、核销不良贷款。

5、压缩低效表外承诺。

三是在资本回报方面

1、增加业务综合收入。如提高贷款定价水平。

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